红璟高频策略

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//由网友“一雨成东”于2014-03-16提供，QQ号：78361923
//因为是在两个tick之间交易，该策略只能在界面仿真回测，无法快速回测。
using System;
using System.Collections.Generic;
using DevelopLibrary.Enums;
using DevelopLibrary.DevelopAPI;

namespace DemoStrategy.策略范例
{
public class 高频 : EventStrategyBase
{
int clc = 0;
double lastPrice;
int x = 10;
bool canCancel = true;

public override void OnStart()
{
// ShowMessage("DemoStrategy的策略不能用于真实资金账户，只能用于复盘或者模拟测试");
}

public override void OnTick()
{
clc++;
lastPrice = ASKPRICE(1).LASTVALUE;

//数据到来时执行
if (clc == 5)
{
//下单-必然不成交
OpenBuy(lastPrice - x, 1);
Print("lastPrice=" + lastPrice);
}
}

public override void OnOrderReturn(Order order)
{
PrintLine("报单回报,状态=" + order.OrderStatus.ToString());
if (order.OrderStatus == EnumOrderStatusType.NoTradeQueueing && canCancel)
{
canCancel = false;
CancelOrder(order);
PrintLine("发出撤单指令");
x--;
}
}
public override void OnOrderRejected(Order order)
{
PrintLine("报单拒绝,状态=" + order.OrderStatus.ToString());
}
public override void OnTrade(Trade trade)
{
PrintLine("成交回报:成交了" + trade.Volume + "手");
}

public override void OnCancelOrderSucceeded(Order order)
{
PrintLine("撤单成功回报:" + order.StatusMsg);
PrintLine("x:" + x);
if (x >= -1)
{
OpenBuy(lastPrice - x, 1);
PrintLine("买价:" + (lastPrice - x).ToString());
}
canCancel = true;
}

public override void OnCancelOrderFailed(Order order)
{
PrintLine("撤单失败：" + order.StatusMsg);
}
}
}

 

是c#的代码吗？这个好像只有开仓啊？而且这个开仓策略是指在5个报价传回后，在ask方向上的最后报价减10的价位开一个多单？这个怎么成交？是不是类似“埋单”的策略？有点晕，望指教。

 

就是做10次追价，因为onOrderReturn比ontick要快，在交易所返回的如果不是已成交，就撤单，撤单成功后，再onordercancelsuccessed里再加一跳下单。