我在考虑使用FIX协议作为我目前使用的交易程序的标准,但是国内期货使用的是CTP,我发现一些字段好像在FIX协议中没有对应的。比如: 平今/平昨,FIX只有OpenClose对应的"O","C",分别是开仓/平仓,但是没有平今,平昨,国内标准似乎是对其的扩展,用"T", "Y"表示; 佣金率,CTP有6类佣金率:开仓/平今/平昨 每 合约/元,FIX同样没有今仓/昨仓的区分。 我的问题是是否FIX有对应的字段组合?如果没有的话是不是我只能自己编写一个扩展包,继承原来FIX的字段(好像也就多写几个文件而已)? 谢谢!
quickfix的话直接在FIX__.xml 添加字段。自己添加对应的classes 推荐fix8,直接用自定义的xml字典,用f8c 编译成一系列的message classes,不用自己写。 见fix8的test下面有个FIX44TEST.xml,包含一个完整的字典子集。