好问题。说明你确实花了时间研究量化交易系统。牛市的中段,对我来说,就是10日线、50日线和200日线多头排列,且LRS(sma(50))>0。用月线判断也比较直观。另外我并非不关注牛市的起始端,只是变数比较高,我很少会在牛市初段熊市末端入场趋势交易系统,除非有一定的盈率,但即便如此,盈率也不高。我对趋势交易系统一直有使用的障碍,而且大多数情况下使用效果不理想。再次请求高手分享心得。 多策略组合如果针对单一交易品种,抽样的结果相关性较高。一般多策略组合比较建议用不同的股票池或不同品种组合。策略的特质要和交易品种一致才能有比较稳定的表现。 另外,以我认识的交易员来看,1个交易一年的新手和一个交易十年的老手,如果只使用单一交易系统,第一个区别是交易老手的业绩和交易系统的表现更接近一致,而新手的交易结果偏差会比较大。如果使用多个交易系统,交易老手的业绩大多数情况下都可以远远超过新手。
我的意思是机械交易系统不存在所谓的纪律性等问题,可以完全交由计算机操作,那一个新手和一个老手使用会有什么区别?因此我不认为存在这样的交易系统,哪怕你用多个机械系统多策略,多市场,但本质没有变。 另外,我个人认为不存在所谓大的趋势,那些都只是是回顾历史看出来的,对于未来没有任何帮助,基于趋势的交易系统持仓周期其实也是很短的,不是多数人想像的那样从底部到顶部的,那些只是错觉,对交易没用的,那样的系统也不可能赚钱。
道德经已经说了:道可道,非常道、名可名、非恒名。如果一套稳定盈利之道,能够说道清楚,就肯定不是真正持续有效的道,依我看只有贴住市场的节奏不断学习进化可能才有持续盈利的可能。这就必然要给自己一个犯错和学习纠错的空间,这就要求仓位和回撤都很小,在遭遇过渡的过程时才不至于一蹶不振。而这样的话反过来有需要资金的规模足够大,从而保证有限的相对利润率带来客观的绝对利润金额,而形成有效循环。不能盈利是阴,可以盈利是阳,阴阳交替循环,熬过了阴就是阳,阳过了还是阴,保证自己别断在了阴里就好了。
可能是这个帖里的内容,论坛程序更换过,一些地址可能不对了。 交易策略都能自动生成,我们还玩什么? http://www.oceantribe.org/xf/index.php?threads/21293/page-6#post-229501
不同意策略失败的说法,换个角度是你做的品种不适合用原来的策略而已。你原来的策略是有背后假设的,假设条件没有继续就放弃吧,找其它符合这个假设的品种就是了。如果都没有,要么就等待,要么就研发新的假设。策略还是策略,没什么好纠结的,就是那样。最纠结的莫过于策略一实战就废掉,也就LZ所困惑的吧,这个真的是很常见,没什么好抱怨的,等等吧,或者研发别的。主要还是看你的策略的假设条件是不是够单纯朴实,哲学上的。
我就不明白,楼上说话非要打比喻。你就不能说的白话一点? 选对要操作的市场很重要,干嘛还要用池塘钓鱼打比喻。 市场这么多,为什么非要在股市或者期市吊死。 选择有明显趋势的市场操作不是更好?无论国内,国外。