Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by newk2002, Nov 26, 2013.
apr,年收益率和百分比最大回撤的比值。 我一般要求至少要大于2。 比如年收益30%,那么最大回撤就要小于等于15%。 大家怎么看呢?
如果非复利交易模式,允许最大回撤应是一个随盈利同单调性变动的函数。 如果是复利交易模式,允许最大回撤应是一个与盈利反单调性的函数。 最大回撤应设一条红线,即你允许本金亏损的最大幅度。
没明白,那你觉的多少为好呢?我说的是复利模型。
要看你的回撤发生的频率
扯这个没用 我11年的实盘曾经达到过10 去年是2 今年现在1-1.5 那只是个回测绩效评估指标 关键问题是历史回测他仅仅是回测而已... 鞭尸的数学游戏
貌似跟策略有关?
不太懂。