关于风险控制度量的一个想法

突然冒出一个想法:不同市场，风险不一样。同一市场，不同时间段风险也不一样。根据一段时间内的波动幅度(atr,日线)的规则度来衡量风险。越规则止损越小,反之越大.哪个数学概念来度量，心里没有数.标准差?峰度系数?

 

不需要那么麻烦， 做组合就可以了。

 

组合是需要上到一个资金规模的。如果单次交易，单个市场风险控制很好的话。对于组合更加肯定不是坏事。

 

楼主意思是 min(ATR)=大单 MAX(ATR)=小单 ？
虽然说ATR小了一般确实面临突破阶段，但是你怎么知道不会开错方向呢

 

不是,是ATR的标准差。其越大，风险越大，越小，风险越小。流动性不足的市场标准差就应该比较大。

 

在atr亦即波幅度较大的时候，其标准差一样可以很小。

 

这个谈的不是开仓方向。