独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

早就做成了，出来就是 v4.0.0 版本可以做交易的，不是什么 v0.x 试用版。
我自己已经从 v0.0 边做边用到 v3.8.2。
就是放出来的话，最基本的使用说明还是得有，
要不别人看不懂，用不了，还是白搭。

写程序比做交易痛苦多了，翻译和完善原来的那些简要说明比写程序还痛苦！
幸好我的网站是基于wiki的，
以后有热心人的话可以留个注释啥的，甚至帮着改改。

 

能否先简单介绍一下整体架构是怎样的？

我觉得我的程序对于一些对象的设计并不合适。

比如我使用contract对象表示单一证券，包括了symbol，exchange，contract type，contract id等等信息。但是这样可能会遇到更复杂的衍生证券的信息超出了contract对象原来包含的信息。因而需要一直修改这个类。不知道你是怎么定义的？

 

"能否先简单介绍一下整体架构是怎样的？"
参看本贴第20楼。

“比如我使用contract对象表示单一证券，包括了symbol，exchange，contract type，contract id等等信息。但是这样可能会遇到更复杂的衍生证券的信息超出了contract对象原来包含的信息。因而需要一直修改这个类。不知道你是怎么定义的？”
参看IB API，可以给你提供个思路，但是你就知道有多复杂了。我不想直接碰这些东西，太可怕，就用他们现成的例子程序改改。

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm
IContract
IContractDetails
IComboLeg
IOrder
OrderComboLeg
...

 

哦。。。我也是参考IB的，只是想知道是否有其他设计。。。
谢谢啊

 

状态更新：

现在已经进入准备例子的阶段，打算循序渐进地做几个例子：

本来想用"著名的"，"简单的"均线交叉，但有点不能体现这个系统的优势，
而且这样也太对不起让大家等这么久了。

所以改为提供一套日内策略的简化版（运行在EURUSD的1小时周期上面），具体说就是 GMMA(顾比均线？)，Bolinger Band(保林通道？)的组合，通过GMMA在快线组合（trader lines）上的扩张和收缩来生成进场出场信号，BB用于确定止损和移动止损。为了利用Amibroker的强大扫描功能，还有对应的一个exploration版本。共有3个AFL文件，后面的例子都用到这三个文件。

例子100 －其实是手工交易，主要测试IB Gateway是连通的
例子101 －简单的进场出场策略
例子102 －带固定止损，移动止损的策略
例子103 －在波段里面多次进场逐渐累加头寸的策略
例子104 －复杂的多个止损单同步移动的策略

例子103， 104会更后面才能发出来，好花时间准备。
这些策略都没有编程。
但是需要你的脑袋比较清醒，可以边干边抽烟或者喝咖啡。
（当然了，Amibroker那边的AFL是需要编程的，但是都已经做好，就是上面3个AFL不用改）

有兴趣的朋友可以先准备一下运行环境:
- IB Gateway (现在最新的TWS安装包都已经包括这个)
- IB account (paper account, 其实live account也行 )
- Amibroker 5.0 以上 (更早的版本应该也行，但我没试过)
- Excel 2003/2007/2010 (装一个版本就行)
- .Net framework 2.0 SP2 (service pack 2)

到时候就可以花几个小时（而不是几年）升级成为半自动或自动阻击手了。

 

我准备好了，还有long black。

 

哈哈，你真快，我也加油。多谢你的long black..

 

今天才注意到这个贴子，太有意义了！
我现在用的平台是lmax的mt4,它是可以自动交易，且正好用上mt4的ea.
要是能用上Lmax的api，那就更好了，希望楼主能提供这方面的帮助．

 

以后要请大版主帮改一下这个帖子的标题，等这个系统正式发出来之后。

我的确是有一个mt4的接口，可以连接mb4和oanda的mt4，连接lmax应该没有问题。如果你有兴趣的话，等我忙完这阵子发给你。不过我之前在一个帖子里面说过，根据mt4做出来的策略移植到像ib/mbt/dukascopy这些ECN类平台时比较麻烦。

mt4是基于订单号，下50个单子就得管理50个单子，建大头寸的时候头都搞大了。
ecn类和期货一样是基于头寸的，下50个单子可以合并成一个大头寸，之后2，3个单子就可以平仓，而不是像mt4一样去平仓50个单子。你玩ea很久，是不是也觉得这个问题很严重？当然了，那些一个单子进进出出刮头皮的ea倒是省事很多。

lmax的接口我现在没精力去搞，虽然也不会难，今后如果有高手愿意做的话，我会全力支持的。

 

对于ＬＭＡＸ来说，它的ＭＴ４本身是可以直接用上以前开发的ＥＡ的，唯一的问题只是它的日Ｋ线一周有六根，而我们平时习惯于一周５根Ｋ线．这对ＥＡ的运行会产生一定的影响，现在我正在试图合并周日的那根Ｋ线，然后再自己计算各指标值．
最好的解决办法是用上ＬＭＡＸ的ＡＰＩ，这样才可以从根本上解决很多问题：１　mt4的断线，　２延时，　３　交易成本稍高，４　数据更可靠．
当然，数据可靠是最主要的问题．
至于ＭＴ４的订单管理，我觉得倒不是问题，主要是因为ＥＡ不去记订单号，尽管订单也很多，它只关心交易的方向．
希望楼主有空时可以作作这个ＡＰＩ．

 

espresso 兄
请问如果不是IB，是别的(如现在我用的是法国本地证卷公司)。应该怎样用你的引擎呢?

 

如果他们提供交易编程接口的话，还是有可能的，但是要自己写一些程序了，
其实就是使用其接口发订单，读到订单状态即可，其他的事情就由这个系统完成，
这比自己开发一个完整的自动交易系统简单多了。

希望这个星期内能发个版本出来了。

 

看來有些麻烦，暂時还沒有聽說过他们有提供接口的。随问一下，在不提供接囗的情况下，如果只需要突破触发下单(止盈、上损、反转)，有没有可行的路径?

 

期待ing， 2013年海洋最有实战价值帖子。 哈哈，如果合适， 看来要转战Amibroke了

 

对，我得找找破解版的amibroke了

 

顶一下好贴又不会怀孕

 

回95楼sis，如果没有API的话，估计只有像这里一些大牛们那样用键盘精灵，autoit之类的工具去模拟键盘和鼠标，然后你也就自动化了。其实，工具不重要，能自动化的猫都是好猫。
（其实现在这个系统甚至可以有个autoit之类的接口，反正也就是发送订单和读订单状态。不过这有点太geek了，还是暂时不考虑吧 ）

多谢其他几位帮顶加关注

 

谢谢 espresso

 

有兴趣的朋友可以先睹为快：
http://www.atsxl.com/

不过，最后打包的文件还没有放上来，应该就是这两天了。
下面两个链接比较详细，可以熟悉一下大概的使用和配置过程。

中文快速入门指南：
http://www.atsxl.com/zh:qs-atsxl

配置 Amibroker 及其 AFL：
http://www.atsxl.com/zh:config-ab

从上面的链接可以下载到整个入门指南中要使用到的3个AFL文件，
Amibroker 的指标和扫描可以先装起来玩一下，
看看如果是你自己写程序自动化这个系统要怎么做？

 

用autoit的话一定要注意，在VPS或托管服务器上可能是不可用的，因为没有配备物理意义上的鼠标键盘的缘故。在一般的计算机上应该没有问题