救命啊~被点差坑死了，合理范围多少。

快吐血了~程序收益测试与实际偏差大。。。 查询后是点差悲剧。
由于我都是市价突破冲入~咱也没仔细核对，毕竟那啥我这是趋势只要突破的没错咋都赚。
可我没发现市价单差距可以出现8个位啊~我了个去！ 统计后平均点差居然是6个，这一买一卖的我就悲剧12点。
泪目了~问下各位期货前辈，RB点差一般多少合适，我琢磨改程序用限价单入场。
open+-2 合适吗？ 不成交概率有多少。

 

不正常，我一般12个点，特殊行情34个

 

0.5个价位

最近20次交易的平均值

 

怎么搞出0.5来了？你把无滑价成交的也平均进去了吧？

 

那当然，有时候滑价还是负的呢

 

我在代码里设置RB超价10点报价，实际成交一般滑点是1或0，平均下来不到1.

 

这个和策略有关，如果是追涨杀跌策略，滑点大正常

 

你意思是信号出来后 限价+-10点发送出去？

那啥，本朝交易所咋成交的，例如 现在 3000正往上涨， 发送了3010限价买入。
这是3001成交还是 等到了3010才成交。

 

如果卖一的价格，此时是3001，即撮合成交

 

可见，rb滑点大家平均都不超过1，我这种手撸的大一点，绝大多数情况下2个点也差不多了，你那真有问题。

上面那个，如果现价3000，你发3010买单，应该是卖一价成交吧，一般应该是3001……

 

buy(holding=0 ,KD,MARKET); 默认是依照这个，直接市价交易了

于是想改成

buy(holding=0 ,KD,LIMITR,close+2);

就是说发送限价订单依照收盘价+2 只不过收盘价是一直会变动的，于是考虑过open ，早上模拟测试发觉 open +2 压根不行，因为开了后价格迅速变化追不到了。

 

日线？

 

15min

 

RB的滑点很少的，因为RB的价差一般都是1。我用市价滑点一般也在1个点。

 

突破策略？那应该只关心H,L

 

进行了几个月实盘，我的基本点差在0~1个。

 

是否追价之后又追价导致？
觉得这样是可以形成那么大的点差的

 

金字塔论坛有热心人士提供了算法
www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=55456
我觉得蛮好~这应该一定程度规避市价导致问题，反正极限可以控制在2-3个点。

 

追涨肯定滑点严重 撮合制本身就是这样 你倒是可以考虑搞搞国外的做市商制 滑点情况会强很多 国内基本就这情况