该平台基于ctp采用c#写成，类似openquant，平台分为四个独立部分：数据，行情图，交易，回测。目前系统源码欲出售，没有时间写详细介绍，只有一份简单介绍可从下面网址下载，有兴趣可发邮件咨询。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/37106082.html
有几位朋友咨询了几个问题，一并回答。 Q1. 能否适用？ A1：能试用的平台一般都是商业软件，里面有授权控制系统，我的平台由于是售源码，授权部分没有，所以不能发给您源码试用。不过这个问题可以通过其他方式解决，比如最直接的方式是面谈，可以当场测试（想要源码的话，恐怕也要有个短期面对面的培训才能熟练运用），或者你指定个任意的策略和账号，我给你实盘跑上一段时间您可以自己去做判断。 Q2. 稳定性？ A2：系统已经在私募投资公司实盘运行近两年，加载有从mc迁移的策略几十个以及几个高频策略，稳定性可以保证。 Q3. 速度？ A3：其实这个问题包含两个方面，一个是策略的算法执行速度，一个是报单的网络速度。从目前看，策略的运行时间不超过1毫秒（几乎编译型语言在这个层面没有差异），网络报单速度和您的网络位置有关系，离交易所越近速度越快，比如在成都，从下单到收到成交回报小于40毫秒。 Q4. 商业化？ A4：我的重点在策略，开发平台的缘由是没有合适的平台开发策略(类似Donald E. Knuth（高德纳）嫌弃当时的排版系统开发Tex，当然是缘由类似，我和人家高老差的太远），不是为了平台而开发软件。开发的目标是使平台在保证效率的前提下，可以写足够复杂的策略，以及保证准确性和保持易用性。商业化目前没有考虑。 Q5. 为何不是一个整体，而是分为四个部分？ A5：系统的架构设计是经过慎重考虑的，仅举两个理由： a. 行情的分离设计可以考虑将行情和策略的部分放在不同电脑上，隔离策略电脑，避免很多人担心的策略安全问题。同时在以后添加多个行情源，构成冗余数据，保证行情的稳定性。 b. 交易部分独立显然有助于稳定性，并且可以将多个策略放在不同电脑上提高运算效率。 多谢各位关注！
A: 如果自己的网络足够稳定，一般断线之后1秒内ctp会重连，中间的数据丢失可以忽略。如果您对此要求很严格，需要做的就是添加冗余数据源，即连接多个期货公司数据源，保证其中一个断线之后，其它可以补上。 B：如果您的网络不稳定或者停电造成当天的数据丢失，目前因为该平台没有数据服务器，您可以联系我，我给您当天的tick数据，您替换掉自己电脑上的数据即可。 C：这个问题最佳的解决方案是服务器托管，只是需要花些小钱罢了。
是自动的，设计中已经预留该项功能，目前客户没有要求，功能代码未实现，该功能需几个工作日完成。其实在实践中，网络稳定的话，几乎几个月才有一次断开重连，即使断开重连时间很短，在1s以内，所以该项功能几乎无用，目前没有实现该功能代码。
网络的数据其实早不在考虑范围以内，基本没出过问题（这个和期货公司有关，测试时有些期货公司断线次数多，好些公司的几乎没有断过）。平台核心已经稳定运行一年多，现在只是偶尔给平台加些策略用到的指标。策略的研发在细节，最简单的例子，移动均线的计算，您清楚在指标ADX计算中mc用到的算法和金字塔中有何差异么，常用的ATR指标里面用到均线计算在mc和金字塔里面的算法和该指标的原始算法有何区别？如果您没关注过这些，您肯定没注意过，同样的策略，在不同平台上资金曲线的走势可以用天壤之别来形容？！ ps：上面提到的指标，仅是举例，不代表指标的策略能否盈利或者水平高低。单就平台而言，我只关注平台是否可以在不牺牲效率的前提下方便的写出任何想法的策略，并做出回测。
呵呵，测试和执行分开处理是很多软件的通用做法，你不关心，所以不知道我的软件分的更细。交易的关键是能赚钱，程序写的好不好，有没有能力和赚钱没有关系。我倒想和楼上的学习学习交易，人家有兴趣学程序（没准人家水平更高），我也乐意交流，互相学习岂不更好，呵呵。
OQ我没有用过，仅下载了他们的策略编写说明书看了看，大概来讲，两者差不多。两者都是采用事件驱动，可以直接处理订单回报和成交回报，编写tick级别的策略。我的优势（或许是，因为对OQ了解不深）在于，系统封装了各种错误的回报，策略中仅需开平撤单，无需判断状态，因为状态是系统在维护，大大简化了策略的编写。
初步看了看说明文档，LZ的产品还是可行的，具备基本的几项功能。至于说和OQ的优势区别，其他不敢说，最起码价格就是天壤之别吧。顺便问问LZ：出售源码大概在什么价位呢？相信不会太贵，因为不是买断版权，只是购买一个副本，只要有人想买，LZ可以出售任意多的源码副本。