前段时间看了《海龟交易法则》一书，里面提到品种间组合如下： （1）单一品种最多4单元； （2）单方向上，强相关品种最多6单元； （3）单方向上，弱相关品种最多10单元； （4）同一方向上最多12单元； 我在思考上面的"4"、"6"、"10"、"12"是依据什么来定出来的，是依据历史数据和某个数学公式计算出来的还是怎么样？ 不知海洋部落里有没有朋友对这个问题思考过，还望赐教
参看《海龟交易法则》2007年12月第一版105--107页。 海龟法是根据历史极端行情来限制头寸规模的。因为极端行情会大幅度击穿止损点，这时止损点是多少都已经失效了。如果用止损大小来制定头寸规模，往往会高估头寸数量，造成无法挽回的损失。 所以书中明确说“再回忆一下1987年10月的那次惊天动荡。那一天，几乎我们所参与的每一个市场都爆发了不利于我们的巨变。正是为了应对这类局面，里奇和比尔早已对我们的交易量施加了一些限制”
厄...這個帖子是我一年前發的，沒想到被翻出來了。 “（1）单一品种最多4单元； （2）单方向上，强相关品种最多6单元； （3）单方向上，弱相关品种最多10单元； （4）同一方向上最多12单元； 我在思考上面的"4"、"6"、"10"、"12"是依据什么来定出来的，是依据历史数据和某个数学公式计算出来的还是怎么样？ ” 對于這個問題，現在的我是這樣看的（或許有錯）： （1）和（2）是為了限制單一品種/強相關品種一次虧損額度，單一品種上齊4Unit最多虧損5%資金，單方向上的6Unit強相關品種最多虧損5%+3.5%資金。這里需要上多少個Unit是與你系統的開倉時、加倉時預計盈虧比率，你系統的勝率以及你失敗時打算承受的虧損額度相關。 （3）和（4）是為了限制出現特殊情況時，大部分品種走勢出現強相關性，最慘的還是剛好和所開倉的方向相反，則會造成所有品種都虧損。2008年算是一例，金屬、農產品、股票、外匯等很多品種走勢出現強聯動，平時他們背后的驅動因素不一樣，但某些特殊情況下會變成一樣。（3）和（4）的Unit數目是為了限制這種情況下的最大虧損額度。 為什么哩？一次最多虧損3.5%？