在Weijian的协调下，IB在美东时间2013/06/07 9:59:55最新回复： Interactive Brokers LLC received your complaint of May 15, 2013 wherein you request compensation for a delayed execution of an order to sell 150,000 GBP.USD. Upon receipt of your communication, IB reviewed this issue and provides the following response. An order submitted at 07:57:39 ET on May 15, 2013 to sell 150,000 GBP.USD at a STOP price of 1.5189 triggered at 08:03:24 and was transmitted for execution. As the market was rapidly moving at the time the order triggered, IB continuously updated the price on the order in an effort to receive an execution. At 08:03:26 an execution was received to sell 150,000 GBP.USD at 1.51812. While IB acknowledges a 2 second gap between the time the order triggered and the time of the execution , in a rapidly moving market such an event may occur. As the order worked as designed, IB will not offer compensation for this issue. 鸟语不行，只看懂了IB决定不赔偿我，其余的实在是看得一知半解。不能准确理解IB要表达的意思，所以我没法评价IB有没有道理，请各位自行评价吧。我只是陈述了一个客观事实，供各位在选择IB时参考。
IB acknowledges a 2 second gap between the time the order triggered and the time of the execution 2秒的间隙，这个有点大
我将这件事公之于众，让后来人多了解一些，避免被误导。另外，制定应对策略是更重要的。根据目前我交易一个多月只出现了一次止损严重滑点的实际情况，我现在还不打算立即放弃IB，只是我不仅不打算再增资IB，还要大幅度降低在IB的资金规模，还要大幅度降低交易频率，由超短向短中线转变，以降低非技术风险。如果再次出现同样事件我就考虑放弃IB。 从IB解释的逻辑思路看，我们在IB的账户只要交易，无论是否出现黑天鹅事件，无论是否设置止损，无论设置的是限价止损还是市价止损，从理论上说，IB都可以让我们账户中的钱瞬间消失而不用承担任何责任。当然，我说的是极端情况，出现的可能性不大。但这种情况如果出现，从IB的逻辑和法律上都没有任何瑕疵，之所以不出现，是因为IB的道德，我们的账户根本没有处于法律的保护之下，而是处于道德的保护之下。 另外，那位大大英文出色，请帮忙根据我这种情况写一封英文投诉信，我向美国的监管机构投诉一下。
谢谢提醒，我也在考虑换平台、换交易品种、换交易策略。今天算了一下，在IB的约40个交易日里，一万美元的账户，大约交易了1000手，佣金付了4100多美元，加上点差，交易成本约8000美元，盈利近一万美元。哇，算完我自己把自己吓了一大跳。交易成本太高了，看来交易策略必须改了。以前从来没算过。IB的滑点事件现在看对我是件好事了。塞翁失马，焉知非福。算完才知道，我现在的交易策略是不可持续的。从IB的角度说，这次他们损失大了。即使我不放弃IB，IB在我的账户中的佣金收入也不可能像以前那么爽了。哈哈。
盈透tick数据（在图表中点右键选择“时间&销售”，输入时间参数），我刚看过：08:03:24触发/08:03:26执行这2秒间隔，有140多个tick，点差0.5~1.0，报价很连贯（卖价从1.5189变到1.5181，没出现0.5点以上断层）。止损指令是在服务器触发的，2秒延时成交确实很不妥，08:03:25约30个tick卖价在1.51865~1.51850。2秒变动8点是有点快，盈透解释“in a rapidly moving market”理由不完全充分，只能用last look解释了！ 楼主不妨申请调查该单交易对手是谁？ 很希望外汇期货交易成本比现汇低！cme欧元/美元6E期货1手12.5万eur交易成本=点差1点（最小报价单位也是1点，这非常不好，2m市价单即16手有可能成交到第二档尤其在亚洲时段）+佣金2*2.47美元=点差1.395点，12.5万eur/usd现汇交易成本=点差0.5+佣金约2*3.25美元=点差1.020点（有些ecn平台还能更小）。交叉盘期货点差更大！ 日元/美元期货持仓过一段时间，报表没发现利息（其实期货报价包含了利息溢价），利息成本比现汇好。6E要持仓2天才能抵消点差！ 期货确实没有last look、对赌猫腻，数据市报价稳定性比现汇好。上周一晚10点整，盈透现汇约有10秒断线而且恢复后几分钟内有停顿现象，而期货6E报价正常连贯！楼主止损单如果在期货上执行，相信会好很多！ ps：cme欧元/美元还有EC期货，好像是场内喊价，最小报价单位0.5点，要另外订阅数据，客服说即使订阅也只有当天最后的价格！我估计这个点差更大！
你可以试着从时间和销售里面找当时的报价 这个直接输入你被止损的时间就行，很容易找 不过止损确实是，第一个报价超过你的止损之后就是直接发出一个市价单，成交价格是不能保证的，尤其在波动大的时候差几个点很正常。 要是还找不到可以联系我
IB最终回复，IB understands that you disagree with the decision not to compensate the account. Unfortunately, IB's decision remains unchanged. IB's systems worked as designed once the order triggered. As such, IB will not offer compensation for this issue. 这就是IB的霸道。想投诉鸟语又不通，只能在下次再出现这种情况用脚投票了。当然，如果有人协助我一定会投诉的。各位选择IB时一定要考虑也遇到和我一样情况的可能。
俺也遇到些情况,不过是刚好相反 挂的空单,价格一下打很高,然后成交一个较高的价格,因为设有止盈,就止盈平掉了,盈利600美金. 后续的事比较麻烦,事后把盈利给撤了,说是数据不对,600美金盈利没了,但止盈的单子还存在,变成单边多单,这样反而又亏了几百美元. 亏了要不回来,盈了给退回去,还把连带的亏损让客户承担.