新人请教各位关于资金及风险控制方面的一些思路： 我的系统是在日k线周期上，以ATR为每笔交易所承担的单位风险的趋势跟踪系统，胜率在30%左右。 但趋势跟踪系统信号较少，单一品种每年不过10次左右交易机会，所以我要增加交易机会， 就想把系统从日线移到以60分钟为周期来交易，这样可以增加交易机会，但这是60分的ATR值一般较小，如果遇到行情快速极端的反向运动，如何控制风险？ 我自己只想到一个方法，控制单一品种的总资金占比，这样可以降低一些不可控风险。 请教各位前辈这种情况怎样才能更好的控制风险.
积累资金，以便增加交易品种（分散化，投资组合）。 可以看看《交易圣经:系统交易赢利要诀》(The Universal Principles of Successful Trading Essential Knowledge for All Traders in All Markets)。 可惜了这本书的中文翻译,中文翻译实在不能恭维 google book里有英文版。
胜率和回报率等指标需要综合来看 我遇到的问题和楼主一样，放大或缩小交易周期意义我感觉对于交易频率意义不大。放大十倍，频率基本没变化。 多品种组合也考虑过，剔除流动性不好、独立性不高等品种，所剩品种也很有限。 算是同问吧
同意wj大大的看法，终极的解决方法就是同时在十个以上的市场中交易，这是此类系统本身不容回避的特性。 如果你没有那么多资金，迫不得已要考虑在小级别上交易的话，要知道小级别有小级别自己的规律，无论是技术上和心态上都不同。一个现象是，多数人都只最擅长某个级别，我猜除了ku大等大牛外很少人可以短线长线都做得好。 所以降级的话，当作一种评价系统健壮性的方法，就像stony做的一样，这可以。但是如果想真正在小级别上交易，就要放下原来的思路，重新切换研究视角，要当作一个全新的策略来思考。不要指望调整一下参数就了事，更不要说简单的把原方法降级应用。
60分的ATR值一般较小,也可以考虑在将ATR单位承担的风险降低，如果日线时ATR单位承担风险为100，在69分钟的ATR时降低到50或更低，目的就是降低在小时间框架里的可交易头寸数量，也就降低了单笔交易承担的风险，但也因为时间框架小了，交易机会增加了。
楼主莫非打算研习海龟？ 海龟胜率是靠品种，利用了品种来得到确定获利。 因此需要最少5个品种交易来获得平衡，而且这5个最好不要是同类型相关的。 海龟交易方法有待继续论证，但其风险控制方式以及加仓模式是比较不错的，可以结合其他进出场整合成一个相对不错策略。 楼主你要做是随意找个软件写个代码来测序，看下交易方式对个品种交易效率。 作为趋势系统最好分别用 1年，3年，5年这么来分别查看交易持续性如何。 还有期货的60分钟和日线其实没差距，无非就是4个交易周期，除非你是MA5不然压根不会有什么反映，因此合适期货日内主要在5，15分钟这个阶段，30分钟是拿来防御极端波动。 也就是说60分钟的测试其实是给日线背书用的。 同理鉴于外汇市场24H特性，一般4小时主要给日线背书。 1小时主要是给5，15分钟背书的。
个人认为关键是胜率和盈亏比，你下降时间周期，交易信号是增多了，是能增加资金周转率，但是这样对胜率和盈亏比的影响如何？很少见到有系统是一年交易信号很多，同时盈亏比还很高的，不过也有可能是我孤陋寡闻。BTW，希望lz使用历史数据亲自测试先（不要过度优化），如果测试出来的结果自己满意，那可以用少资金实测啦。