量化在期货与股票上的应用

量化或程序化这一概念，国内在期货方面相对股票的实践感觉更多更活跃，基于平台、系统、策略、思想等；且大多在于纵深、时序方向研究，贝叶斯、神经网络、小波等，请教一下各位大虾，量化在股票方面的应用，主要是哪样？有何共通之处，又有何不同？小弟不胜感激~

 

要回答这个问题，首先要理解量化分析这个概念。量化分析，可用于基本面和技术面分析。而分析，永远都是用过去的表现来预测未来，或者用统计学的概念来把握未来。
在期货和股票的量化分析上，其实没有什么区别。相比较而言，可能是我的一家之言，期货和股票的基本面分析更难把握，用统计学的概念来分析它们的技术面可靠性略高（因为重复发生的频率较高，所以更有统计的可靠性）。

 

都是用来赚钱的，不同在于市场特征不同。

 

量化理解有不同：个人认为 一种是指策略的可量化， 另一种是通过量化分析产生策略

1. 策略可量化是程序化的必要条件。 没有量化就没有程序化可能。

2, 一种是用程序去实现策略。 一种是用程序去寻找策略

 

同意startx兄的观点。
延伸一下，认为，一个人投资生涯可只研究单一品种，但仅研究一只股票的却很难找到，这引发关于投资标的不同而导致量化方法论不同的猜想~可对量化划分细化，市场上量化一词过度使用，深刻涵义、研究方向、细分界限比较模糊，求高人指点呢~

 

另外，量化范围不同，研究平台也不同，尤其跨度大的（同时包含股票期货，策略内or策略外）平台考究更重要，自己搭数据是问题，第三方的功能难实现等各种问题~不知大虾们如何解决的呀~

 

量化在股票上的重点是择时与选股，而期货可以一辈子只做一个品种，重点在于进场、出场及资金管理。个人愚见，不置可否。

 

一针见血