在剧烈波动的市场中间，订单能否成交

Discussion in 'Model and Algorithm' started by zhimakaimen, Mar 28, 2013.

  1. zhimakaimen

    zhimakaimen

    有没有人试过在非常剧烈的波动下，比如去年谷歌曾经在几分钟内从750跌到700一下，通过IB API 下的limit订单能否成交。

    比如在谷歌那次剧烈波动开始后1分钟下单，卖出价低过bid, 不知容易成交不？
     
    zhimakaimen, Mar 28, 2013
    #1
  2. kuhasu

    kuhasu

    能，但是不容易。本质是看撮合服务器的情况。如果服务器部署了做市用的算法交易程序，你可以探测出来，那么成交就会容易得多。
     
    kuhasu, Mar 28, 2013
    #2
  3. zhimakaimen

    zhimakaimen

    大神，你的意思是在谷歌暴跌的过程中，经常会出现没有股票买家的情况，或者买单刚一出现，即被速度更快的卖家吃掉？这个做市交易软件会在没有买家的时候，买入我的股票？

    如果是这样，那么怎么能探测到是否有这种算法程序在运行？
     
    zhimakaimen, Mar 29, 2013
    #3
  4. zhimakaimen

    zhimakaimen

    追问一句，这个撮合服务器是在哪里？mm/ecn/nasdaq?或者自己去找？
     
    zhimakaimen, Mar 30, 2013
    #4