用的还不特别熟,主要想实现的目标: 证券: 建立策略,对几百只股票自动进行选股,建立投资组合,然后回测。 这个主要是做研究使用,来验证某些策略是否确实具有可盈利性,对实时数据要求不高。 现在有些问题:比如除权除息、停牌、合并分拆之类如何解决?国内股票如何实现自动交易? 期货: 需求差不多。也是如何实现自动交易的大概框架? 算法: 可否写一些略微复杂点的策略,比如神经网络,小波分析,聚类分析,当然可以用mat之类,只是想知道ab是否也可以?
高質数據可用esignal, ab功能幾几沒有做不到的, 神經元好像有別家开发支援 ,但是神經元是不確定 的東西 ,无法說服自已投資在不確定的東西 。 自己編程主要是要100%掌控 。 算法 ,策略個人建議越簡單越可靠越高效 。
本来在手机上写了不少,回复的时候超时全丢了。 就简短说吧,国内A股(经过处理后)的数据问题解决了,用ab完全可以, 建议先把ab单个品种的回测搞定, 这还是需要花点时间的,但是就得到的功能和性能来说,挺值。 ab提供了portfolio backtesting的功能,据说很不错,但是我没有用, 多品种组合,我觉得最简单和灵活的方法是: 做单个品种的回测, 把每个品种回测放到excel里面,按时间对齐, 之后想怎么分析和优化都可以(比如资金分配,风险,仓位,蒙特卡洛...)。 ab做复杂运算可能不是长项, 当然可能是我也有点懒,没有去钻研这个路子,因为: 它有R plugin,而且可以通过COM接口调用matlab, 所以大部分算法都可以放在matlab/R里面完成(除了你要玩 < 0.x 秒之类的)。 其实ab也有底层的C/C++接口,可以调用更快的那些quant的玩意。 噢,我说的不是“国内基金使用ab”的情况,是我的情况。