程序化交易开发者的重要经验

一定要建立一套自己的规范

常用代码库：比如下单，平仓，资金。。。
常用框架库：比如趋势、多单加仓，一单，逆势。。。
编程规范：比如颜色，输出，错误处理，编程风格。。。

可以确保在最快的时间里，构建自己的策略，而不是把大量的时间浪费在程序之中。

在下建立了这样的库，才有点体会，这些东西是一个老手与一个新手之间技术壁垒。

这些年，我手下有不少程序员过，但是我痛苦的事情很多，有一个就是很难写出高质量，容易检验的程序，这一关过不去，别提什么策略与团队了。

各种体会，酸甜苦辣。。。。。。

 

程序员写程序，上文说到了。

 

你提的这些是必要的CODING规范啊。模块化+规范化(编程风格甚至STL模板)+基础库，可以在无谓的重复工作上减少人力开销一并减少花在调试上的精力。如果没有项目经理事先做好规范，每个程序员都有自己的编程风格，很容易搞成跟你玩黑盒游戏。

 

对头。但是和普通开发程序模板不同的是，就是策略的模板不容易构建，应用处理的代码模板相对容易构建。

写应用软件和写策略不同地方很多，这个方面缺少规范。

 

系统的构架和平台选对了，事倍功半。
实际上你需要一个订单管理系统，
更需要一个策略驱动引擎，
装入不同策略之后，系统就可以运行，更多的工作其实是监控。

 

同意expresso兄,分開策略与下單系統。
請教expresso兄 ，把xp运行在ram 上，
在外匯實際交易中有沒有明显的优勢 。

 

xp运行在ram上面没有试过，
我试过在windows 8上面虚拟xp，
然后把虚拟机的文件全部放在ram上面，
用amibroker回测时快一点点，
但是意义不大，大多数数据其实已经在内存里面。

实战就更不用，我的最小扫描时间是4分钟。
Not a fan for HFT ...

 

模块化是必须的，自己开发软件应该参考下现有软件的架构，比如openquant等。我的系统分数据（接收、保存、读取+独立的K线数据生成模块）、回测、实盘、监控等模块。架构搭好以后，搞策略就简单多了。以均线策略为例，show一下自己的策略编写部分，请各位提个意见：
public class MAStrategy : Strategy
{
DateTime exitingTime;//尾盘平仓时间

FutureDataSeries dataSeries;
MA ma5;
MA ma20;

public MAStrategy(params string[] paras)
: base("MAStrategy")
{
string instrument = paras[0];
//注册合约
RegDataServer(instrument);
//注册策略所用资金量
int limitHand = 1;
if (paras.Length > 1) limitHand = int.Parse(paras[1]);
RegCatital(limitHand);

//指标所用到的数据序列
dataSeries = new FutureDataSeries(instrument, DataPeriodType.Minute, 1);
RegFutureDataSeries(dataSeries);

ma5 = new MA(dataSeries, 5);
ma20 = new MA(dataSeries, 20);
}
/// <summary>
/// 初始化函数
/// </summary>
public override void Init()
{
//设置平仓时间
exitingTime = gTradeDate.AddHours(14).AddMinutes(58);
//设置移动止损金额，30元
SetTraillingStopAmount(30);
//设置止损跳数，5跳
SetStopLoss(5);
}

protected override void OnTickData(FutureTickDataBag tick)
{
if (dataSeries.IsNewKLine)
{
if (ma5.Last > ma20.Last)//金叉
{
CloseShortForce();
OpenLong();
}
else//死叉
{
CloseLongForce();
OpenShort();
}
}
//尾盘平仓
if (tick.UpdateTime > exitingTime)
{
CloseAllForce();
}
}
}

 

到目前为止，我学到的这方面的最重要经验可能是：

策略和代码最好是分开的

等到策略够健壮，够聪明，够多，够突破常规的时候，
那些“框架”，“库”，“类”，“模块”根本装不下这些东西。

如果更换策略的时候需要改动一行程序，需要重新编译一次，
那就还在那个框框里面。

自动化交易需要一个引擎：

 

NND，怎么贴了个小日本的，
贴个Porsche 911的吧

 

机房里面的服务器一般不能断电，
死机这种事极少，即使是XP这种桌面系统，只要配置得好，没有乱七八糟的软件，也不怎么会死机，除非硬件故障，
但是操作系统，应用程序出错，内存出错还是有可能遇到的，
好的系统应该可以从关键点恢复。

 

机器速度不够，买Nvidia tesla工作站玩并行计算。
程序运行效率低，用C++。
操作系统不稳定，换Linux。
嫌硬盘慢，请用SSD硬盘。
您又觉的硬盘太小，上RAID磁盘阵列。
网速慢，申请光纤专线接入。
怕断电, 配个UPS电源不就得了。
内存错误的话，你买服务器用的那种ECC(错误检查和纠正)内存呀。
还有什么问题，海洋上留言,小弟帮你出主意