可能是我误删了。今天删了一堆垃圾贴，其中有一个ID的贴子数大约50个，就先手工删了其中的30个，然后回头再删其它贴子没有成功，因为我的操作很快，没看明白怎么回事，就放下了。现在回想可能就是楼主的ID了。实在抱歉！
这很正常，垃圾贴太多了工作量是很大的。尝试google镜像缓存恢复，不过有意义的我记得还有一篇英文引用文章，麻烦novaavon大侠再重新发一下吧。有必要各位受影响的可以再根据内容在相关帖子内重新发一下。谢谢！ ------------------------------------------------------ http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=40493 2013-01-30, 14:39 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by Motter 诚然，策略只是交易的一个方面，但它是最重要的一个方面, 就如同皇冠上的宝石, 而系统、跑道这些东西是为了把套利模型的性能发挥到极致而服务的。据我所知，一个好的交易模型至少值7位数美金, 这样的套利模型可没有大把现成的。如果一家公司手里真有这样优秀的模型， 不管是通过投资开发或是高价购买得来的，它是不会让程序员知道具体细节的。如果各方的统计套利模型都大同小异, 这只能说明缺乏原创性。 2013-01-30, 14:55 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by Motter 并不是所有的策略都要经程序员写成程序，最核心的部分一般是由Quant或基金经理亲自写的。做平台开发的需要理解交易过程，但没必要充分理解核心策略。 2013-01-30, 15:31 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by Motter 在我看来，可盈利的策略太多不是好事, 你应该清楚哪个是最好的，因为你的交易信号是由你最终选定的那个模型发出的，你需要做的是彻底抛弃或是不断完善那个模型。核心交易模型的保密价值永远很高, 除非你转行。 你不应在乎某一天某个策略亏钱而没用的那个策略能赚一大笔, 我们要找的是统计学上最赢利的模型。如果在一段较长的时间内某个策略亏钱而没用的那个策略能赚一大笔，那才真是大问题! 2013-01-31, 17:07 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by Motter 要是有人偷了你的策略然后自组公司和你竞争怎么办? 策略和程序两个都重要，但策略开发和程序开发最好分开。 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=316371 2013-01-31, 08:48 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- 此贴甚好 http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=41126&page=2 2013-01-31, 17:09 novaavon Join Date: 2013-01-09 Quote: Originally Posted by konit 看引用文献列表更有信息量 要是连引用的文献都读的话阅读量也太大了。 2013-01-31, 19:46 novaavon Join Date: 2013-01-09 Quote: Originally Posted by Marcus kuhasu母语为英语? 那他中文水平真的不错呀 2013-02-01, 00:23 novaavon Join Date: 2013-01-09 Quote: Originally Posted by niu 遇到英文生词怎么办，跳过? 就像考GRE那样? http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=41187 2013-01-31, 17:40 novaavon Join Date: 2013-01-09 雇人编程做 http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?p=316593 2013-02-02, 14:11 novaavon Join Date: 2013-01-09 Location: EU Posts: 51 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by espresso 有一定道理, 但你还是需要对新策略进行参数优化。 5.02+10.0013+10.08 大于 5+10+10 所以说，参数优化和改进策略不矛盾 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=41167 2013-01-30, 02:53 novaavon Join Date: 2013-01-09 -------------------------------------------------------------------------------- 外汇是这个星球上最大的市场, 每天成交量达4万亿美元, 很难被操控, 所以外汇市场比期货或股票公平。 我对国内不太了解，只能猜一下。我猜做外汇的人少主要是对资金的安全不放心, 话说回来，这的确是个问题。 另外，我想这可能和交易方法也有关，外汇是个非常适合量化自动交易的市场。 2013-01-30, 04:08 novaavon Join Date: 2013-01-09 ------------------------------------------------------------------------------- 还有一点，外汇市场历史尚短, 而且外汇和期货及股市的市场运作机制不太一样， 一个在期货市场上赚钱的策略不一定适用于外汇市场, 一个期货高手也不等于外汇高手。 http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=40849 2013-01-30, 08:42 novaavon Join Date: 2013-01-09 Location: EU Posts: 32 -------------------------------------------------------------------------------- Quote: Originally Posted by 9万里 同意