亲爱的海洋论坛朋友们，不知不觉，已经加入海洋论坛有4年多的时间了。4年的时间里，在海洋论坛里学到了很多东西，也结识了许多朋友。非常感谢黄忠大哥为我们提供的这么好的平台，也很感谢海洋论坛朋友们对知识无私的分享。 51tradestation是我08年所创办的平台。早期主要是以知识的分享与共享为目的，借助团队的技术实力，08年开始提供tdata国内股票行情插件以及为免费使用tradestation打开了通道。11年10月开始从程序化交易online教育为突破点，来辐射事业。也培训了一定量的优秀的学员，当然，前来学习的学员本身也都很优秀，大多来自私募基金，基金公司，也有优秀的个体投资者。 10年11月份开始，内部开始研发新一代程序化交易软件toptrader，toptrader是以面向时间序列分析为基础的分析平台，也正是因为从这样的一个出发点开始思考设计，让文明全球的easylanguage成为最佳金融分析语言的重要原因。如同tradestation一样。拥有轻松的用户界面以及有好的编程语言系统。我们有信心，更有能力建设起超越tradestation新一代交易软件系统。 去年5月份开始平台陆续公布关于toptrader的内部消息。 到目前位置，我们已经找到了非技术层面的一些良好的合作火伴，目前已经可以良好构建量化投资broker的技术平台，拿到fsa监管的broker资格认证，也具有做好broker风险控制的能力的合伙人，以及拥有初步的意向投资人。进一步在寻求有能力的市场运帷的合作火伴。以及能做好融资通道的朋友。欢迎有能力的朋友团队了解加入共建。 联系人:kevin 联系电话:18621311181 联系邮件:herose@yeah.net 51tradestation.com
下面给出一些关于我与我们团队详细的介绍，期望我们的热情能够感染更多杰出优秀的人才共创。 07年，也是我刚刚进入大学不久的时间，在一次学校的程序设计大赛上，有幸结识了NEO老师。 08年的时候，创办了软件小组，并将小组命名为赛维斯软件小组。赛维斯名字的由来是英文service的音译。之所以起这个名字，是因为我们期望团队以提供优质的服务为核心发展观念，在发展的过程中，获得经济价值，为提供更多的优质服务做经济支撑，再发展。我是12岁开始自学编程，当时我所接触的第一台计算机还是DOS操作系统，绘图要使用LOGO语言，因为兴趣广泛，所以上大学前也研究了许多方面的计算机技术，从WEB技术、文曲星汇编、FLASH游戏，黑客手段等都有涉及，上学的时候还在班级里面开了一个小卖店，在文曲星上开发了一套进销存管理系统和会员系统，会员系统上线以后，开始无人值守售货模式，会员充值后，自己输入购买的产品，自动结算收款，再后来就丢了不少的货。等到了大学已经有接近10年的编程经历。凭借着多年的经验与计算机未来发展方向的把握，与一般的学校团队组织不同，赛维斯软件小组在技术实力上有更加迅速的成长。涉足金融与WEB应用，WINDOWS MOBILE以及IOS多方位多平台技术。虽然研究的技术方向繁多，但因为团队学员学习非常刻苦，所以每个方向都有一定的深度，从后面学员取得的成绩也证明了这一点，赛维斯小组08年的学员，大三时就拿到了百度实习OFFER，并在加入后非常快速的融入到工作中，毕业以后，只有一个人没能到百度的开发岗位，这个学生去了一家做轻博客的私企直接做了项目经理。 赛维斯有良好的金融工程技术储备，在交易接口底层方面，研究过的交易接口种类繁多，包括盈透的TWS，CTP,SPSYSTEM,LMAX的FIX接口,福汇的order2go与fix接口等。在交易系统构建方面，有大量丰富的基于TRADESTATION的交易系统构建经验，从结构单一的策略，到复合跨周期组合与多仓位管理以及风险管理合一的交易系统的构建。而toptrader也正是多年基于程序化交易研发经历的结晶产品。继承了许多TRADESTATION语言与设计上的优势的同时，又弥补了其诸多不足之处。NEO老师是我们平台第一个大客户，也将是一名长期客户。也是项目的第一位投资人。现在也开始陆续的有国内外的优秀的有实力的合作伙伴加入到我们计划中共创。 Toptrader建设的原动力是分享与创造领先世界水平的卓越交易软件产品，加入与来到团队的每一个人都是为了实现这一共同理想。我们始终坚信的是人因热爱而专注，因专注而创造卓越。目前建设资金与平台的风险管理都已经不是问题，目前在软件市场化，BROKER运维等方面还在谋求优秀人才。团队的每一个人都热爱事业并忠于梦想，期待优秀的你加入。
如果我们研究硬盘的物理结构，那么我们面向的对象是磁头，磁道，扇区以及掌握硬盘工作原理等。 而如果我们研究的是软件的使用，我们面向的是软件所提供的功能。尽管软件需要从硬盘中加载。然而借助操作系统，我们并不需要关注从硬盘加载到内存再到cpu运行处理的过程。 操作系统做了两件事情，一是定义了用户操作的元数据。二是针对元数据提供功能。 如果没有操作系统的元数据的类型，我们就要跟内存地质，寄存器打交道了。 针对同一问题，从不同的角度定义元数据与行为。完成同一工作的效率，周期，复杂度都是不一样。 良好清晰的元数据的定义与行为定义，可以大大简化工作过程。 同样，过渡到金融分析领域。 toptrader就好像计算机操作系统。 尽管计算机已经定义了一些元数据，如int ,float。 而金融分析，尤其是技术分析,macd,rsi,roc的设计其数学根基都是时间序列。 因此toptrader是针对时间序列分析定义了一系列的元数据与行为。简化模型开发的工作量，降低问题的复杂度与设计周期，提升效率。
想法不错。那你是做线性时间序列分析还是非线性时间序列分析呢? 据我所知，有些时间序列分析模型极为复杂，参数很多，想用好不容易。你想怎么降低问题的复杂度呢? macd,rsi,roc之类的技术分析指标本质上说都是价格和成交量的衍生物，算不上时间序列分析。