请教关于除权对回测的影响

Discussion in 'Model and Algorithm' started by yizhe2000, Dec 22, 2012.

  1. 在对股票数据进行测试的时候,发现同一时间段,居然表现越来越好,后来发现是除权的原因,比如去年的5块涨6块,是涨20%,如果加上今年除权数据5毛,就是5.5涨6.5就是涨0.18%了,跟原来的不同了。


    请问大家,是怎么处理这种除权问题的?是忽略吗?那如果有数据跨越除权日呢?
    还是改变除权的方向?
     
  2. 选择比例除权!
     
  3. 非常谢谢,原来我的旧测试没有等比除权,难怪跟新的不同,非常感谢zhtx的回复,我最大的疑虑解除了。