有没有人遇到过盘中explore结果和收盘后explore结果不一样？

使用5分钟周期，设定每5分钟运行一次explore，导出csv文件。
最近发现盘中导出的csv结果和收盘后csv结果有时不一样。
比如10：00时候运行explore导出一个csv，里面含有9：55的一个买入信号。
到了收盘后运行explore导出的csv，9：55的买入信号却消失了。

 

盘中的5分钟期间，由于数据在不停地变化，所以信号是不稳定的。你查一下，好象可以限定使用期间的开盘或收盘的数据。

 

这是很有可能的，如果9:55到10:00这段时间正好没有tick进来，
Close()就保持最近一次得到的价格。

 

Your code seems to look into the future. So in the editor check whether it references any future bars.

 

—般用next bar 處理，例如ref(buy,-1)
當然也可實時買和賣,但信號處理很
復雜。我的辦法供你參考:
1.交易后一分鍾內禁示買賣
2.一條bar內只可交易最多6次
3.交易越頻,條件越緊。

 

数据是1秒2个的数据。也没有用zig之类未来函数，ref也都是负的。站在10:00时候explore观察9:55的5分钟bar信号，照理应该bar已结束不会闪动的吧。

 

最近才有問題，那檢查下最近改變過什麼。應該不是AB問題。
如需進一步幫助，請貼出代碼。

 

除了zig之外 timeframe如果没有用shift -1也是用了未来数据

5分钟 信号应该会很不稳定吧 tick还没结束

 

我发现了原来还是数据源不稳定造成的，原来用浙商ctp，现在用申万ctp。

 

楼主打通了AB到CTP的通道了？

 

什么通道，我只是用DDE方式就够了。

 

DDE只是行情，如果交易下单是如何解决？

 

交易下单不是ctp里面都有嘛

 

后续，现在觉得是amibroker可能有某些bug。
一个装好amibroker及公式的VM虚拟机，克隆一份。然后导入同样的单日历史数据，explore出来结果都有区别，一份虚拟机结果完全，一份虚拟机结果少几个。百思不得其解。

 

什么版本？我估计最新的版本有反VM克隆的功能，当然了，也不排除有bug的可能。