很早就想开个帖子，在海洋这个最专业的量化投资论坛记录一下自己和zealor系统成长的过程。看到最近宣布开始机械化交易的同好越来越多，也忍不住了。 本人学物理出身，但说起话来没逻辑，所以喜欢1234点，这样看起来好像有些逻辑似的。 1。关于zealor系统的来龙去脉： a。大约3年前，想用统计方法选股，因为想要最高频地在A股市场交易，所以定为头一交易日尾盘买入，第二交易日尾盘卖出，日线的数据也好找到。 b。一直不得要领，去年3月突然“开窍”。感谢深圳的一位“易经大师”。至今系统中大约还有30%的易经相关指标参数。还感谢湖南的一位“农民科学家”，研究概率的。 c。阳光下没有新鲜事，我的选股系统是依据日线数据的。OCHLV就这几个数。最主要的策略方法是根据形态计算统计的。 d。去年底发现依据系统是否能选出股来判断大盘明日涨跌也很好。 e。由选股系统进化到预测指数系统系统，这个预测只是预测明天大盘的涨跌。 f。去年年中，选股系统完全自动化，3台机器，一台接受行情并统计计算，一台用网页列表发布选股结果，第三台读取第二台的喊单进行交易。 g。今年开发几个分策略，进行分仓组合。 2。zealor系统的表现，去年4四月到现在，大约400个交易日 a。选股系统刨去交易成本，大约70%。（固定投入，不计指数型增长），夏普比率3左右 b。大盘判断系统赚指数66%。夏普比率3以上。正确率不到60%。 3。一些想法 a。算法交易者太“孤独”了，想和大家交流讨论。 b。以股票现货为基础进行统计分析，再去统计求和算大盘指数，最后落实到股指期货交易的方法是可取的。对比单纯用时间序列的方法分析外汇或商品期货有逻辑。 c。因为预测大盘现在是以日线数据为样本的，不太适合股指期货T+0交易，已经购买了股票5分钟数据，下一步进行研究。 d。海洋论坛上咱们进行交流，曾经在天涯上每天发布选股结果，太累了。具体每日判断明天后天大盘涨跌的zealor系数发在微博上 http://weibo.com/zealor 总之，我也宣布，zealor开始了
回2楼： 首先恭喜你纯机器人作坊开张大吉。 现在的大盘判断系统是由选股系统进化而来的，预测明天大盘的涨跌。 判断大盘当然有用，可以依据这个进行股指期货的交易。对于股票买卖来说，可以看成择时系统进行参考。用于仓位控制不是也很好吗。 现在可以进行股指期货的交易，你就认为它是个每天临收盘进行交易的“乒乓系统”好了，每天根据明天的zealor系数，或持仓、或反向。
这个真的不想在这儿谈。 还记得你的一个帖子吗？开始大家谈得不错，关于标准差的阀值之类。后来被我的一个回复中的一句关于易经八卦的话成功转向了。。。不过后来此贴成了超长贴，呵呵。 转一下当时我的两个回复： =================== 我对标准差的23倍大于收盘价后涨停多较多的理解： 1。数字23,46等是某个“阀值”。 2。前n天（31天）的价格标准差大于最后一天收盘价/阀值，说明这些天股价常波动了。 3。标准差没有正负。所以，如果标准差大，涨停或跌停的几率都大！换而言之，此方法只能选出波动较激烈的异动股！ 4。当然，选异动股进行操作是正确的，在交易成本一定的情况下，短线一定是选波动较大的股进行操作的。另外，也可以用等价鞅等资金管理方法来跟踪操作平滑收益曲线，因为股市还存在另外一个特点：偏离后的回归。 ================== 回你的关于具体化交易策略和经验的请求，说一些自己的观点： 1。同意9万里的说法，太阳底下没有秘密，收益和风险是类正比的。这是前提。 2。策略组合是王道，它能平滑资金曲线，起码能改善交易者的心理状态，不要大喜大悲。 3。流行的指标公式大致无用，抛弃它们可能是系统交易者走向成熟的标志。 4。不开玩笑，金融市场大致是非线性的，易经八卦阴阳之道也许是个不错的预测研究的方向。 =================== 你的帖子就在我的第二个回复后不久成功转向了一段时间。
效果是肯定的，个股大多数情况随大盘。 一开始我就是以是否能选出股来判断大盘的。可参考我天涯的帖子。楼主不是我，我以zealor的网名在跟帖，去年的一段时间，： http://www.tianya.cn/publicforum/content/stocks/1/977604.shtml 转一段过来： ==================== 总结一下： 9.13收盘到10.19今天收盘，共21个交易日，大约一个自然月。指数 -3.79%（如果每天计算，累计为-3.66%） zealor系统表现： 交易日：11日，交易日指数涨跌累加：+5.56% 空仓日：10日，空仓日指数涨跌累加：-9.22% （指数跌幅大于-1%的天数共5天，zealor均成功空仓躲过，而涨幅大于1%的两天也没放过） 除去交易成本，总收益+5.99%，换算成年化收益72%，指数化后，年化收益正好100%，翻番。 每日收益的标准差：1.28% （如果空仓不计算时标准差也仅为1.73%，为个人认为这个值相当不错，各位可以去算算夏普比率，值得几乎全仓进出） =====================
流行的指标公式大致无用。反证法，如果它们有用，世界将会怎样？ 另外，我也对它们中的一些做过统计的，一些指标公式曾经想作为过滤指标来用，结果参数过多，统计太费劲了。从测试的几个指标的几个参数来看，几乎没有效果。 统计方面，我劝大家还是不要用商品化的交易软件，影响思路，受限制太多。只用它们下载行情数据，统统投到自己的数据库中，自己干统计。
记得！记得！看来你是我发帖的关键人物呀！呵呵！ 我最近对交易思路的体会和调整，主要是基于阴阳的领悟和应用，正在尝试分仓出入的系统开发。也就是，试图通过多仓位的反复加减，来达到短中长交易系统的平衡。同时通过多仓位的反复加减，来减少持仓风险并增加对应的利润。 昨天把这个系统对多个证券市场测试了一下，系统的持仓时间差距太大，可能和市场的成熟程度有关。还需要进一步研究。 希望你的交易系统运行顺利！