最近研发股指系统，要用到股指连续合约。但我发现TB软件提供的连续合约数据可能有问题，或至少不是按我想的规则生成的连续合约，所以想把中金所从2010年4月16日开始的每天的数据自己抓下来然后按自己的规则合成连续合约的日线数据。但我不会写脚本也不会C++编程，能否请编程高手帮忙写个脚本或者程序实现我说的需求呢？在这里先谢过了。
在别处问了同样的问题，很快得到了回答。分享一下： 这个网站直接将交易数据存在xml文件中，这样不需要编程就直接拿到了（10年4月16日-12年10月26日的数据）：http://www.cffex.com.cn/fzjy/mrhq/index_5351.xml