团队耗费两年时间完成交易策略的研究和部分策略的程序化。 海洋高手众多，希望通过和部落各位朋友交流和指点，发现交易策略的不足，完善策略。 前言： 1、共研发五个策略，编码为T1——T5。 2、其中已经通过程序实现的是T1、T2、T3、T4。 3、因为测试人员有限及策略测试耗费时间较长，所以测试进度较慢。目前完成多周期、多品种测试的策略为T3，完成多周期测试的策略为T1（T1有两个版本T1A和T1B，均通过多周期测试）。 4、T2、T4刚刚通过程序实现，正在做多品种和多周期的测试。 5、T5是在研发过程中发现的交易策略，虽然与原有策略基于同一思路，但由于逻辑设计与其他策略有不同，需要对原有程序的逻辑结构做较大修改，程序化暂时未完成。 6、除非单独说明，一般测试周期均低于30Min。 以下为T1、T3策略测试结果的展示，由于T1有两个版本，部分数据还在统计，所以先发的测试结果为T3，稍候再发T1的展示。
应flashpoint的要求,对前言部分增加flashpoint写的下列说明: 大陆期指测试说明： 1、测试结果截图浏览&下载地址 http://s1323.photobucket.com/albums/u585/hongjun_china/ 2、收益说明： 测试合约是if1005——if1209。之后合约虽然是盈利的，为避免重复测试和保证统计口径一致，之后交易未统计。 测试的主要方法是压力测试，即通过多周期、多品种、增加交易费用等发现问题，所以期指滑点设置偏严格，按照5跳，即一个点设置，若设置为2跳，年均收益可上升3%左右。 由于2010年是期指刚开始交易，有数据不连续的问题，所以2010年收益低于2011年和2012年，2X周期2011年的盈利是2010年的2—4倍，X周期2011年的盈利是2010年的6—1倍。 3、压力测试说明： 根据从网络搜集的资料，华尔街年收益在20%——30%是优秀级别，我们的自动交易虽然成型，但测试方面的工作刚刚起步，初期目标是在未引入资金管理和品种组合的情况下，策略能够经受多品种、多周期等各种压力测试，收益能超过华尔街的及格线。 欢迎大家就测试结果、局限性等方面各抒己见，谢谢。
抱歉，突然无法登陆部落，等了很久才能重新发帖 我们的数据统计都是通过外部数据库记录，为降低工作复杂程度，只计算常用指标和资金曲线，不重要或不常用指标未单独统计。 T3简介： T3是趋势性指标，经历过多种测试，包括多品种（大陆期指、恒指、小标普），多周期（三个常用周期），多止盈方法（固定止盈、跟踪止盈） T3因为是趋势性指标，固定止盈虽然可以盈利，但盈利幅度低于跟踪止盈大概30%，所以不单独演示，后面有其他策略的固定止盈演示供参考。 外盘小标普因为统计口径有误差，需要重新统计，需明天再发。 T3_X周期_恒指_跟踪止盈： 注：恒指为二奶行情，即独立性差，经常会出现开盘大幅跳空走势，信号发生频率低，所以相对于国内期指，交易频率偏低。 统计指标： 资金曲线：
T1A:T1系列是最早研发的策略，其特性偏向趋势走势，可介入部分震荡交易，但其处理小幅震荡导致的垃圾交易过滤能力差于T1B和T3。 T1A跟踪止盈统计结果优于固定止盈统计结果，固定止盈测试主要是确定策略的生命力，同时寻找能否对冲跟踪止盈的部分风险，平滑资金曲线。 T1A_X周期_大陆期指_固定止盈： 统计指标： 资金曲线：
2年时间是将交易理念逻辑化、程序化及部分策略程序debug所耗费时间。 因为程序测试耗费时间长，所以以上测试结果所用参数都是基于主观经验设置的参数，尚未进行参数的优化测试。 平台可用外盘数据有限，所以可测试的外盘样本有限，如果有类似于股指期货的外盘品种——成交量稳定、交割规律简单、程序容易识别，欢迎推荐。 国内商品期货前后合约交易量变化不稳定，暂未想到程序可统一识别的交割规则，所以暂未测试。
T3_大于30min周期_小标普_跟踪止盈： 统计指标： 资金曲线： 注：调整小标普的测试周期原因如下： 1、小标普指数仅为1000左右，必须放大时间周期，才能达到大于滑点4跳若干倍的止损设置要求； 2、小标普一年只有四个合约，趋势策略交易频率低，所以可统计到的交易信号少于大陆期指；
“出乎意料”，不明白你的意思，是研究时间太短？还是策略有明显问题？ 研究准确时间是大概两年半，初始的分析思路正确可以让研究过程事半功倍，这可能是最重要的吧。 期指的滑点设置为1个点，即成交价+5跳，手续费按照最新的交易费用政策。 恒指和小标普成交频率低，跳点一般设置为5跳或4跳。 如果测试结果有问题，欢迎指教，谢谢。 因为测试耗费时间长，而且要集中精力解决T2的调试和测试，所以T1和T3不再更新测试结果。现有的结果应可以展示策略的特性，欢迎海洋的朋友指点，我一般每天都会到海洋来看看，如果发现新的问题，我们会根据问题重新测试并展示结果。 昨天刚传完资料，今天就下了很大的雪，瑞雪兆丰年，希望这是我们多年来努力的一个好兆头。