人大经济论坛数量金融子论坛转帖，原作者不知。 俺在一个consultancy公司工作半年，入行不深，说说自己的感觉。 1）中国大陆没有或者很少quant职位（香港有一部分）。基金证券的金融工程师数量分析师那是有中国特色的quant，跟国外的quant不一样。（这里并不想冒犯国内证券基金公司公司工作的人，说一个事实而已。） 2）中国大陆的金融工程教育或者金融数学教育，很差！招聘的时候面了许多学金融数学金融工程的，得出的结论。 3）如果你想做真正的quant，老老实实出国读phd吧。如果没有phd的学位，即使进了top的cmu，berkeley，nyu，基本能找到工作，但是也是developer，很难做到一流。（当然也有牛人特例，知道一个06本科毕业的现在NYC Nomura Fixed Income Division） 4）做quant不一定各领域都懂得，知道一些就行了，最重要的是数学基础和modeling的能力（数学好保证你能看懂比较深的书和paper，modeling强保证能做东西出来）。 5）统计、计量、时间序列很重要。pde，probability, optimization等某一个方面很强的人其实是投行很喜欢的。 6）语言c++最重要，SQL, unix平台也是常用的。最好会点脚本语言（shell，**script，ruby，perl之类），方便处理数据和文件。vba简单的程序能用一下，simulation的话太慢了。 7）有quant需要的大概有几类公司：IB/AM(CB,Insurance, Mutual Fund, Hedge fund...)/consultancy/software company(Risk Magazine每年有technology方面的公司排名）。待遇基本递减的。能力强的可以随便跳。 8）hedge fund 对于quant不是一个很好的startpoint，技术也不是很强，一般是在IB做很多年的人成立的。（听London一个同事讲的）。hf现在中国大概有十几家，也有招人，但是不会是很核心的modeling team，做一些技术工作而已。另外据说Nomura也要转移一部分低级工作来中国。。。 9）网上n多金融数学的推荐书单，我自己也买了一堆。我建议入门的话看两本书：John Hull那本，Shreve的II。其他的用到了再看吧，当字典。 10）很难讲这个职位的需求量怎么样，但是有个趋势是technology company越来越多了，有点两级分化。越来越多的人加入这一行，结果很明显。这跟套利一样的。 11）现在看来quant在中国还不是一个很好的职业。希望中国的衍生品市场早点发展起来。 乱七八糟说一通，发一下感慨。希望大家多多交流。
其实建模比编写软件的要求低多了。一般而言，软件项目比建模的规模要大许多。一般的软件项目，据我所知，基本上低于3人以下的没有见到过。而一般的建模，超过3人以上合作建模的，我在现实生活中还没见到过。充其量是一组人讨论需求，然后通过1-2人建模。 所谓建模，就是把系统需求通过在某一平台比如Matlab，Excel实现其数据功能。水平高的建模人员，基本上都有编程的基础。他们可以通过C++或者C#某一编程语言直接执行数据库的操作，而不用借助Excel或Matlab等平台。
头一次听人这么说。你什么时候见过IT部门的人赚钱比交易部门的多？ 这篇文章在没有经验的学生中间流传有情可原，不过在这里，大部分人都是市场老手，可以负责任的说，这里面基本上都是错误理解，再工作几年后他理解会有不同，尤其直接投资领域，不管交易自营还是直投部门。