请看看这个系统是否可能不含未来函数，也没有过度拟合？

在TradeBlazer论坛看到的，对IF指数15M周期的测试结果，而且是2011年11月20日之前的测试结果。

作者自称：
“无未来函数，无跨周期”
“关于逻辑陷阱，这个怎么说呢，这套方法是我用的时间比较长的，前几年一直用在外汇和商品期货上，就算有陷阱，几年的功夫肯定把我赔死了，但现在这套系统无论是做外汇还是股指都是盈利的，所以无视了；
很多人说有未来函数，因为这套系统的开仓点是当前周期(我看15分钟)开盘的时间点，开仓算法根据之前的一根K线(就是刚刚收盘的那根K线)的收盘价或指标来计算，所以不管现在的K线或者指标怎么变化，都无所谓，因为我参考的是之前收盘了的K线或指标，这个值是不会变的，所以不存在未来函数的问题”

但我非常怀疑该系统有未来函数。看净利润曲线图，我写过的所有系统，只有交易逻辑中隐含未来函数的才能达到这样上升速率和曲线平滑度。
另外，按时间估算，这个测试结果是大约400个交易日，平均每天要4-5次交易，对于15M图，平均每4-5根K线交易一次。胜率大约2/3，赢的单子平均每次盈利12个点多，亏的单子平均每次亏5个点多。单看这个盈亏的点数和交易频率，似乎也不是不可能，但是在这种条件下，胜率达到2/3，有点难以置信。看这个交易频率和胜率，我判断这个只能是均值回归系统而不可能是趋势跟踪。但每次的盈亏比似乎是均值回归系统不可能达到的。

请各位看看是否能从这几张图分析出该系统是否有未来函数？

 

又一位未来的世界首富诞生了。

 

在程序上做手脚很容易！

我自己就犯过类似错误，刚开始编程时买价用了一个不可能实现的低价，结果测试非常好！

 

考虑滑点了吗,因为交易频繁,滑点影响会很大的!

 

换个时间短再测试一下。

 

不好说，常理上判断，应该不可能那么好。

也许是过度优化，也许是未来函数，也许人家就能做那么好。

 

这个不是我写的系统，我也没有源码，所以只能从表象判断这个系统很大可能是有未来函数的。

 

要判断一个系统有没有问题（有意或无意），要么看源码，要么实盘跟踪，否则很难下结论的。实在要给一个大概的判断的话，可以看两点：1. 系统好到什么程度；2. 秀系统的主拉资金的欲望程度

 

也可以顺便讨论一下，
如果真的这么赚钱，拿出来晒的好处是什么？

 

拆穿是有办法的，不需要源码，你每天白天打开开一天看看信号如何。

晚上再打开图，对比一下。开的信号跟晚上看的信号是否一致。就完事。 我认为2 3天时间就现原形。

 

不一致就说明有未来函数

 

感觉有未来函数的概率超过90%。另外的10%不确定，受限于偶的水平。

 

谢谢。我也是觉得很大可能有未来函数，可能是代码逻辑上的问题，那个作者没有意识到而已。因为我发现自己一旦写出资金曲线这样平滑并且快速增长的程序，仔细检查都会发现逻辑问题。

最近完成了一个股指的日内系统，借鉴别人的思路修改而成。资金曲线居然平滑得有点像有未来函数，但增长速度远远没有那么快。仔细检查后确定是不含未来函数的，但每年的净利润是明显下降的，怀疑这个系统是不是生命周期快到头了。请各位高手看看是否有这种可能？另外我设计的几个股指的5m隔夜系统也是每年的净利润明显下降，是不是可以理解为股指行情越走波动幅度越小呢？

 

未必有未来函数。请看这个实例：
http://trader.7hcn.com/
排名第2的“市场学生”，其真实交易的资金曲线即如此
盈利500万，手续费1千万

这类交易对交易成本（包括滑价）很敏感，但在目前国内市场不难做到。
市场有效性逐渐提高，这样惊人的绩效将越来越难达成。

 

谢谢。仔细看了一下，我认为这位市场学生的盈利曲线虽然如此平滑和增速平稳，但和顶楼贴图的系统有本质的区别。

市场学生的账户2011年4月起始资金302万，当天手续费22135元，算下来基本是400手的交易量。300万估计满仓能做15手左右，一天做到400手就得满仓25个来回。之后的交易我随便翻了几页，日手续费差不多都是3-4万，也就是平均一天大致600手多一些的交易量。我认为以他的300万起始资金，不可能只做1手，一天做600个来回，所以我认为他应该是日内重仓甚至满仓，多次进出。而且他是纯做日内的，从不隔夜持仓。

我用我最近刚完成的股指日内系统做了测试，300万起始资金，15%保证金，最大使用70%的资金，1手开平仓连手续费带滑点共计300元的方式，时间从2011-4-11到2012-9-7（市场学生的交易起至时间），测得结果净利润600万，胜率49%，手续费340万。当然，资金曲线远远没有市场学生的那么平滑。但我的系统平均一天也就1次交易。这个测试结果我认为可信度还是比较高的，这说明市场学生的净利润500万是完全可以做到的，而他的交易次数和手数应该远超过我的系统，积小胜为大胜，因此曲线平滑，这是完全可能的。

但我顶楼转帖的图里的系统，是对股指只做1手的测试结果（看最大使用资金只有10万），并且没有考虑手续费和滑点（1手股指开平仓各5元手续费而已）。按他的交易次数和时间，平均一天要进出4-5次，而他是基于15M周期的，也就是平均1个小时就要进出一次，胜率64%，盈亏比2.2，而利润曲线不但平滑没有大的回撤，而且几乎始终保持一个角度维持同样的上升速度，也就是平均每年200万左右的利润，每个月17万。无论是日内系统还是隔夜系统，我都觉得不可思议。简单的说，从贴图看，这个系统几乎符合所有的含未来函数的特征。

 

这是正解！

 

这样的测试肯定是有问题的:
第一,手续费就不对,交易了1765次手续费才17650肯定就不对.难道每次才收10元,而且还是单边的?
第二,对于一个15Min的系统,才400多个交易日就有1765次交易,每天交易4次多.这样的交易频率都超过一个基于1Min的趋势跟踪系统了。所以必定是一个均值回归系统，但从盈亏比来看似乎又不像。
第三，从测试结果看似乎没有考虑滑点，对于一个每天都要交易4，5次的系统而言，滑点的消耗是不得不考虑的。
第四，也是最让人值得怀疑的就是这个系统的回撤实在是太小了，这么小的回撤，这么高的盈亏比和胜率，难道真的存在这样完美的圣杯？

 

支持楼上的，手续费那里应该是不对的。
划点是要考虑的。
另，要考虑信号的确定性，比如在当前的15分钟实盘里，可能系统先给出开仓信号，但过了一会儿，也许信号就消失了。

 

用不着使用未来函数, TB中只要使用一个不合理的限价单

历史回测的时候,使用一个明显不能成交的限价单, 系统会以最接近的K线上的价格成交,等于是未来函数, 就是你始终能以当前K线的最高价卖,最低价买, 你能不赚死了?

 

根据其描述，相信其开仓信号无未来函数
但平仓点肯定有问题，平均持仓周期只有2，基本可以肯定，用了止损以及止盈（或跟踪止损），且开平仓条件常在同一周期内满足，止损以及止盈（跟踪止损）条件常在同一周期内满足......你懂的

好吧，我相信他实盘交易也还会盈利，但绩效必远差于回测