2001年，我走出呆了6年的大学校园，期间先拿了一个工科学位，后来兼读法律二学位，用了三年拿了法学学士。之后，我在一家律师事务所工作，2003年拿到了律师执照。工作后不久，接触了股票，就为之痴迷。在律师工作中，很快发现自己的性格有些清高，不喜欢交际应酬，也不愿意去适应司法圈子里的那种风气，所以我主要给事务所老板做客户法律顾问方面的工作，并没有出来单干，说白了也就是打工。在这样的工作环境下，我把很多精力投入到了股票期货的学习之中了。谁知道，一下子就坚持了10年。去年8月，我辞掉了工作，开始了专职交易，现在也一年过去了。 回忆10年的经历，我觉得半路出家、闭门造车的我走了很多的弯路，真希望时光能够倒转啊! 02年开始少量做股票，03年学习混沌理论、分形，研究索罗斯的反身性理论，读了很多介绍交易经验方面的书籍等。04年开始期货交易，基本上做的是国内商品的隔夜交易，经常做个几个月、半年有些不错的盈利，但突然一阵子就被一笔交易打垮了......这样的情况持续到07年。总结下来，前面3-5年我一直是根据对图表、基本面等的分析，进行主观交易，有时候突然出现不利交易的时候，经常无法控制住亏损幅度，原因就是亏损加码和对抗市场。这样让我认识到期货价格波动的非线性、非理性，让我感觉无法把握市场和克服自己人性的弱点。 07年，我基本退出了期货交易，研究巴菲特的理论，学习企业分析。09年，一方面觉得自己的资金太少，另一方面认为国内确实很难发掘出价格合格的优质企业的股票，所以我又回到期货市场，梦想赚到一桶金。这次回来，我开始学习日内交易，认为纯日内交易可以降低风险。做了1年，也积累了一些小利，但还是在一次日内的大幅波动行情中，先盈后亏，情绪失控，满仓被打到跌停板价。这次失控的交易，再次给我的心理造成了沉重的打击。逆势、不止损，为什么总会犯这些相同的错误呢？ 2010年3月，我开始练习炒单交易，因为我觉得这种交易模式可以训练我的止损能力、执行能力，而且成为出色的炒手就可以实现稳定盈利。后面近半年，是我最痛苦的一段交易日期，我基本上天天亏损，月月亏损。偶尔有一天赚了钱，都能让我兴奋不已。当我渐渐有些赚钱的日子的时候，国内商品期货的手续费翻倍的提高了。我继续坚持炒单，虽然偶尔有些月份赚钱了，但总体上我仍然赚不到钱。2011年8月，我辞职了，目的就是想专心做交易，因为我感觉到了那层窗户纸了。直到2012年4-5月，国内商品市场陆续降低一些手续费，但我仍然没有实现炒单的稳定盈利，而且长期的盯盘和高度紧张的交易，导致我的肩膀和背部开始出现不适了，血压也升高了。我在反思，必须进行转变了，于是我开始了日内波段交易。 在2年的炒单交易中，我一直在坚持学习心理学和成功学，不断的激励自己坚持下去。期间我也重读了03年就买的《通向金融王国的自由之路》这本书。从期望收益、机会因素、头寸调整这些环节来分析，我发现了过去自己交易模式的问题。隔夜交易，我的主要问题是缺乏一个清晰完整的操作体系，更重要的是头寸水平不一致，有时候主观放大了头寸规模导致风险的急剧暴露，而出现大的亏损，从而导致盈亏不成比例等。炒单交易，从理论上看，主要依靠高胜率低盈亏比，日内较高的交易机会和低廉的交易成本等。但从操作上看，较高频率的炒单交易，也会产生较大心理冲击成本，这可能是一些大亏单和失控行为产生的根本原因。 放弃炒单后，最近2个月我开始采用以前从一个网友那里了解到的日内波段模式。我用这个模式，做了几个月的行情手工统计，感觉还是很不错的。而且现在我也积累了更多的资金，降低收益率要求和操作频率，做好头寸管理，辅助一些自动止赢止损工具，交易可以轻松很多。当然过渡也是需要过程的，炒单是不喜欢拿单子的，现在也在不断适应的过程中。 这时候，我陆续了接触了一些程序化交易的资料，惊讶的发现，自己目前使用的模式实际上是国内外程序化交易界早已耳熟能详的日内突破交易模式......再后来，我来到了海洋部落（其实很多年前，我在长阳书店就接触过程序化交易，印象中也来过海洋论坛），如饥似渴的吸收各种信息，让我更全面的了解了程序化交易，知道了高频交易、西蒙斯、人工智能、算法交易等等。 现在，我真的有些胆战心惊了！在交易的路上，还有哪些是我不知道呢？我究竟要怎么样走接下来交易之路呢？10年，确实不短了。我不想再走弯路了？半路出家的我，必须要尽快加快自己的成才步伐了！ 我想知道：传统的程序化交易模型还有效果吗？英文和计算机编程现在基本算是清零的我，真的需要去学习编程、学习自动化、学习高等数学和算法交易等等嘛？我的炒单经验对设计高频交易模型有些作用吗？更重要的是，对于半路出家的我，将来到底要如何规划自己的交易之路呢？ 虽然10年的坚持始终没有让我丧失对自己的信心，但我现在突然有了太多的困惑。希望部落的前辈、大虾、热心的网友、有缘人等等，给我一些解惑、建议甚至是批评的意见等等。非常感谢！
首先声明可不是你说的大虾，高手之类，只是跟你一样在探索怎样才能做好交易的人而已。 有可能说得不是很好。 从你上面所说的，你没有根据你日常生活时间确定你的交易框架，好像什么都想试一回，不要听别人说的，另外一些好的金融书中能得到启示的作用而已，不是说你看好多金融书就会交易了，说白了交易跟你看多少书没有多大关系，交易也不是要跟谁比谁高明，只是要根据你的性格和操作习惯找到临场应变的方法而已。
偶欣赏楼上的最后几句。 如果楼主自信已找到了制胜之道，何必要去学习量化交易呢？量化交易充其量不过是制胜之道之一而已。 学习的途径有两种，书本和经验。书本的知识未见得就是真理，更不见得就是终极解决方案。否则，创新没有任何意义，而博士后就是大师了。如果楼主读的书无益于提高自己交易水平，这些书不读也罢。文革后期邓小平提出的：实践是检验真理的唯一标准，看来今天依旧还有普及的必要性。呵呵。
首先声明可不是楼主说的大虾，高手之类，只是跟你一样在探索怎样才能做好交易的人而已。 有可能说得不是很好。 什么都试一下不是走弯路。杰克伦敦语，得到智慧的惟一办法，就是用青春去买。相信经过十年的磨砺，楼主交易能力大幅提升，可能还没有完美爆发出来。 整个生态系统都在进化，经典的方法可能会钝化失效。早先很容易在海边捡到贝壳，现在需要乘退潮时碰碰运气。 多读书，把长阳书店的推荐经典图书通通读来；多逛论坛，如海洋，长阳，外汇堂，炒客，经典老帖子翻翻，里面有许多智慧火花；多实践，假设-实践-证伪，固化成自有的知识体系，形成交易系统； 量化是必须的，要不如何考核交易绩效，程序化倒不一定。先易后难，逐步推进。
在这个贴子，直接点讲，楼主最明智的是业余搞了十年交易；最失误的是去年辞职弄成专职搞交易。我给你个建议，因为很遗憾的是，从你的表述中所透出的交易观点，很可能还要走十年弯路。所以还是回到前十年的业余搞交易状态是最聪慧的选择，做到最好的风险控制，等你看到交易曲线稳定上升时，你就有可能真正走向交易的最后成功。 另外，真正赚钱的交易员也完全可以边工作边交易，两不误，或边玩边交易边做专职奶爸，三不误。
谢谢！我也觉得10年的时间虽然有些长，但还是有不是收获的。包括对市场，对交易和对自我的认知，应该说有些比较清晰的框架了。我着急的就是市场的进化问题。比如日内的波动性突破模式或者区间突破、高低点突破模式等，可能在10年、20年前这些模式因为缺乏竞争者，可能绩效会非常好（说不定西蒙斯也使用过这些模式），但现在的市场进化了。我隐约也认为，这些价格突破模式不可能完全失效，因为价格的波动总是非线性、非均衡的（尤其是短期的大幅波动）。
谢谢！您说的也有一定的道理，因为事情都是可以从两方面来看的。准确的说，我是9年的业余交易，这期间至少我的生活和普通人一样，没有出现大的波折。买了房子，结了婚，也一直有份稳定的收入。我辞职专职做交易，主要是想加速自己的成长，我觉得我不能在单位混日子了，年纪也不小了，再不出来创业可能就没有机会了。 至于交易观点，每个人可能都是有差异的，即使都是做系统交易的，交易思想也可能是相反的。职业交易，我最多只能给自己3年的时间，所以我没有时间再走弯路了。
LZ如果你真想在交易上成功就别职业,还是业余好,这样才有成功的可能!你10年都没成功,说明你悟性差,靠短期职业来冲刺的意义也不大,还是业余慢慢熬吧!推荐你看看<我如何以交易为生>,作者花了19年才成功,期间兼职无数!
我觉得楼主还是做中线外汇比较好，持仓几天到一两周，这样你可以边工作边交易，压力会小很多的。而且欧元这种主要的行情都是在欧洲时间段，就是中国的下午2-3点到晚上12点，完全可以和工作错开。其实你一直盯着行情做短线，也不一定收益会好，你也做了好久的国内期货的日内，应该也有感受了。市场框架放的长一点，可以好好计划一下交易，也不耽误你的工作和生活，你要是搞成全自动就更好了，完全不影响生活。 至于交易本身，我用的是技术形态识别，说白了就是找M顶W底这种，所以没法量化，因为电脑很难去识别形态，效果还马马虎虎。你用的区间突破这招估计现在难赚钱了，因为国内用的人太多了，上次去听一个上海中期的量化模型的宣讲，他们就是用的这招，还有四种区间突破法（高低点突破、布林线突破、最小二乘法，还有一种忘了），不过讲的人也说现在很多人都用突破，效果变差了。其实交易这行，圣杯是没有的，没有十全十美的方法，找一个适合你自己的生活状态的就好了，市场也一直在变化，你也要flexible，运气也很重要，抓到好的行情还要多赚一些。你边工作，边能每年吃个几个大波段，资产能增值，其实是最好的了。
你就像天龙八部的鸠摩智，欲求武功绝学以达臻至。你可知道，鸠摩智后来悟到什么？ 在庄子的齐物论里，罔两和影子有番对话。你的交易就象罔两怨影子的游移不定。你要找到影子所依赖的人，还要看破人所依赖的，最后反身自己的依赖，交易这个中道。既没找到，又不看破，依赖自己的刀锋的锋利妄对刚强，十之八九，刀损人弃。此外，国家与国家，自然气候与物产，莫不相互彼此依赖。相互失衡的所在就是位。你的交易就依于此。投机这个位，这就是，不患！无位。患！所以立。
创业与年纪无关。与你的道有关。《论语·颜渊》：“君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内，皆兄弟也。” 正所谓，得道者多助。你的道要能聚人，那么创业就能成功。 从你字里行间，我察觉，虽然你律师出身，好像对国内商品期货的规则设计，天然地对某一方不利的交易条款，没有醒悟。 我的建议是，多评估你的创业项目，或者做律师行业的细分市场。现在的时局，虽然有权势者打压律师人身的事情，此风必不长久。我倒是觉得，律师行业的黄金时代就要到来。地方选举的时代终会到来，这个领域里，多充电吧。好的法治，才有好的创业环境。结论是，你个人放弃投机交易，赚钱的道对于你的才具来说，不在这个领域。 你想想，在亚洲的日本，人均收入水平这么高，股市熊了多少年？