提供我的一个思路，供参考。 在一条均线上取等距的三个点，如果这三点呈中间高两边低或中间低两边高，则判断为震荡。 我把这个用在自己的均线系统里，参数优化后确实可以过滤掉相当一部分震荡期的交易，胜率相应有所提高，但同时也会过滤掉少部分趋势期的交易，总体净利润稍降低了一点儿。
“窄幅”和你的“交易总成本”密切相关的！比如你的交易总成本是1个点，那3个点以上的“趋势”就可以不是“窄幅”了，如果的交易总成本达到30个点，那60个点以内的都肯定算“窄幅”了。 另外衡量“窄幅”也和你选择的时间区间参照有关，从称“技术角度”看，最小二乘法也是一个不错的衡量选择。不过现有的商品化的分析软件里好像很少能方便的使用“最小二乘法”的。