盘口中的成交明细信息(现手、增仓、开平仓)在ctp中如何获取呢?这些信息现有行情数据ThostFtdcDepthMarketDataField没有提供啊? 有说是需要自行计算的,但现手信息应该是基础信息,不应该是计算出来的吧? 求解惑(如果需要计算,求相关计算公式)。谢谢!
交易所提供的是快照,,现手,增仓只能通过累计成交量和持仓量的差分来算500ms之内的“现手”和“增仓”。 同样,开,平仓,多头换手和空头换手这些要逐笔数据才知道。目前只能通过500ms快照行情算出来的增仓为正为负或者为0来估计是双边开仓,双边平仓和换手。