没什么与市场背道而驰的。国外不少的基金就是追求每天稳定的盈利，非常少的时候偶尔亏损。事实上他们干的不错。 市场的交易机会分布理所当然的不均匀，但这并不是你亏损的理由。 机会大的时候多赚，机会小的时候小赚，机会很差的时候不做。这才是一个合格交易者所应该有的素质。 当然，在总利润的构成中，到最后，靠天吃饭的部分确实占的份额不可能太低。
这算高调的，还上电视了。 相对低调的如“浓汤野人”，几百万1年做到22亿吧，就做一个品种棉花。 看了一个聚会上对他的访谈，那就是看对行情就下重仓猛赌，此人大学毕业就进某央企做棉花操盘手，干了十多年。他的成功有一定的必然性。
我敢说 99% 的把身家押上，隔夜重仓猛干的都完蛋了， 就他一个活下来，成了“危险”的楷模。 这和宣扬要大学辍学创业的一样，就知道微软的bill和甲骨文的larry干成了， 其他99%的失败者大家都没法知道。 这就是著名的 Survivorship Bias http://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias 没搞明白成功率，一不小心就凑到了分母上......
你说的没错，所以我说真重仓猛赌成功了，就是值得骄傲的。 凯利公式就是很多人认为的一个危险公式，因为如果赢面大的话就是要重仓，难点就是这个赢面大小如何考量，这个就是象浓汤野人这种操盘手成名的关键，他隔夜重仓猛干肯定大亏过，做了10年期货不可能没赔过，按照他的说法，这是他的操盘风格（原话是如果一个人天天坐过山车也会习惯的，最后能在过山车上安然入睡），只是那时亏损都是国家买单了（在央企嘛），国家帮他交了学费了，轮到自己做的时候一赌就赌进了。 长期看，使用凯利公式进行赌博的赌徒，资金增长是最优的，只要这个你没有异议就行了
08老师一语中的呀，但是这种数学期望正值这么高的系统太难找，存在也是一时行情配合。 另一种不用公式，仅仅是判断对总体震荡还是良好趋势的也可以实现这个效果 此为模拟实验一例（MT4） 帐号：1530808 密码：2ldvehw 服务器:101.0.69.165:443
我所理解的赢面大，就是胜率和盈亏比在第一象限存在的三个区间 1个是虚数，存在另一个宇宙空间 另一个是，稳定亏损 剩下第三个，边缘处很暴力 全世界每天有成千上万个比赛，如果按照这个统计结果应该几个周就可以拥有世界 但是因为水率的存在。现实中不存在。 理论和现实太远
老师不敢当，我只是自己靠交易谋生后，想的比较多。 我认为这种赢面大的机会一定是要有人的判断在里面的，计算机很难分别什么是大机会什么是小机会。程序化交易是普遍撒网力图不错过每个机会，赚的是一个细水长流的收益。 你要是做期货的应该看过斯坦立克罗的书吧。他的书中满眼都是顺势、止损（书中也提到了程序化交易）。但是你要是看他成名的那个糖的操作（他那可真是重仓），他居然没有止损而是选择了移仓换月熬着，很奇怪吧。最后他成功了，糖上赚了100多倍吧。具体细节你去看他的书。 对比的一个例子是在《海龟交易法则》中提到的海龟做可可（也可能是咖啡豆，我记不太清楚了），由于频繁止损和流动性问题，最后放弃了，结果错失了他认为最大的一次行情（海龟所谓的满仓其实根本不算重仓）。如果用海龟交易法则操作克罗那时的糖，情形肯定是差不多的，也是低迷了很长时间，低迷久了合约流动性就有问题了，低迷到什么程度呢？有些经纪人已经忘记了糖的合约代码。 信奉凯利公式的一定会重仓，只是如果你对赢面估计错了，那资金回撤就很大。