问几个回测的问题

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by siyiqing, Jul 9, 2012.

  1. siyiqing

    siyiqing

    现有股指期货1分钟数据，要回测某策略的话，下单的成交价怎么模拟？用下一分钟的close感觉太远了，差了一分钟，用此时的close又是已经过去的，要么设置滑点，但多大合适？
    另外交易量的数据怎么运用进来，来考察策略的容量？
    请高手指教
     
    siyiqing, Jul 9, 2012
    #1
    rok likes this.
  2. ch3coohqb

    ch3coohqb

    关于指令价与不可逆信号的问题
    都是程序化的初级问题~
    最好去问相关软件服务商
    你可以去文化财经论坛找一个叫轮回的人的精华帖子~
    好像是10年前的帖子了吧
     
    ch3coohqb, Jul 10, 2012
    #2