2012 Oanda 基金管理账户

下半部分:

 

昨晚发现一个很好的arbitrage 机会。

 

回归正常：

 

虽然只有短短的10分钟，但是如果抓到了，比很多天努力的收获更大。

 

arbitrage的相关交易。

 

不知道平台出现这种数据不对称，是不是因为本身的stop hunting ?

 

我在IB平台上好像没看到这个套利机会。ECN平台好像不太看到这种短时间的下跌上涨。

 

这是本周的资金曲线。做了相应的修改，这样资金曲线更直观。
1.纵坐标做成百分比的形式。
2.将开仓的时间节点都剔除。曲线只显示平仓时的时间点（横坐标）和对应资金曲线（纵坐标）。
3.计算统计了一下，本周到目前共交易126笔。太多了。

 

EUR/USD 基本面个人分析。

 

本周资金曲线完整版，增加了6月7日和8日两天。

 

与国外机构合作的3个月试验期于上周末结束，本周开始新的资金加入，而且最近几天论坛上不少朋友加入开始考察期。从本周开始每日播报。

 

最近合作3个月（2012.3.11-2012.6.10）
成绩是：
收益32.7%，
最大回撤5.1%

其中大概一半的利润来源于最近一个月eurusd加速下跌行情。

我自己的交易大部分集中eurusd，原因：最好的流动性(price & volume).

 

昨日新基金运作第一天，论坛上已有一些人已经加入，还有部分的资料在审核中，请等待：
收益：1.4%

 

昨日单日收益：1.41%
总收益（2012.6.11——2012.6.12):2.81%

 

不错哦，支持一下楼主，问一个问题，为啥不考虑外汇期货或者CME/CBOT的商品期货或者金融期货呢？

 

谢谢，针对您的问题，说一下，个人的看法，仅是个人看法。
1. 外汇期货本质是derivative market(of forex spot)，它是structured & regulated. 外汇现货是OTC, 很难管理，举例说：各国机场的Money changer就是一个外汇现货市场。
从这点说外汇期货比外汇现货要安全很多。但是这种安全，是有代价的。外汇期货交易成本远远高于现货（brokerage fee & clearing fee）.
2. 外汇期货的流动性要远远小于现货，如果你比较，就会发现期货中gap的频率要远远大于现货。而期货中stop order不被respected 的概率也远远高于现货。而外汇现货中,tier 1 bank（做市） 的存在使价格的曲线变得平滑。
3. 外汇期货的时间性对交易管理也是制约。

 

前天昨天两天收益曲线，嗨，白搞了...

 

总收益（2012.6.11——2012.6.14):2.01%

 

周日希腊大选，oanda本周日不接受任何开单。

 

关于加入基金管理账户的投资人，当日加入的话，至少需要在第二日早上才能开始交易。因为我要重新调整比例。　还有，个人投资者采用的风险系数都是一样的，暂不单独设置，谢谢。