贴个别人的系统欣赏一下

数据：股指 2012年2月29日到5月23日
单手总盈利24万多，这个时间段我的模型只能做到不到12万。而且这个系统5月份很厉害的，实现了单手7万多盈利，关键是胜率高得吓人，近70%，充分说明这个市场还是有好饭的了。

另外那位朋友帮看看下面图片是哪个软件搞得，谢谢了！

有点不明白的是为啥最大使用资金是8万多，股指18%的保证金

http://www.oceantribe.org/vb/picture.php?albumid=68&pictureid=98[IMG]

[IMG]http://www.oceantribe.org/vb/picture.php?albumid=68&pictureid=100[IMG]

[IMG]http://www.oceantribe.org/vb/picture.php?albumid=68&pictureid=99[IMG]

[IMG]http://www.oceantribe.org/vb/picture.php?albumid=68&pictureid=97[IMG]

 

TB的测试报告 估计忘记改默认的保证金率，按10%算的
单边佣金75，每笔交易能做到约3.5个大点的利润，确实很不错，不知滑点是如何设置的。
原理应该偏振荡吧

 

这个是系统的介绍：
系统介入了BOLL的24种形态捕捉模块，利用MATLAB建立了数个数学模型，利用离散小波基处理了震荡假信号问题，以及矩阵变量在期望值上的全面优化。结合经典辅助指标KDJ、MACD、BOLL极限（改）、拟合黄金线等，以3分钟作为日内主判断，5分钟为辅助判断的全系统模型。

 

照这描述看，有过度拟合的嫌疑？除非定制版，TB没法引入外部dll，实时如何与matlab之类的支持软件进行通信是个大问题，本身又没数组，矩阵计算也很麻烦，要么是用这段时间的数据在matlab上训练出个静态结果，然后在TB的脚本框架内实现，不过外推结果如何就不知道了

 

有道理，数据也很少，他没没有针对全部股指数据的测试。

 

太好玩了

 

赶紧说说，哪里好玩了

 

才不到3个月的回测。。。

 

时间是短，但是我自己的系统哪怕去优化拟合也很难做到他那个结果，所以贴出大家欣赏讨论

 

5月18日 （周五）

总计进场：6次 盈利：5次 亏损：1次 正确率：83.3% 盈利：37.8个点 亏损：7.2个点 纯利润：30.6个点


http://www.oceantribe.org/vb/picture.php?albumid=68&pictureid=101[IMG]

5月18号以后我的老系统回撤较大，这哥们的系统一直是盈利状态，是我关注的原因

 

可以说明你计量经济学不是很好，不能说明他的模型很牛。

 

你说的太对了，本科是我最讨厌这门课，天天就玩编程去了，这是我这辈子最后悔的事情了。

 

嗯，我其实也是想看看大家实盘胜率一般都多少，我的实盘系统胜率始终在40-50%之间，但是我怕天外有天啊，也许真有7,80%胜率的牛系统在跑呢，所以现在别人的东西不敢随便否定了，要时时刻刻充满敬畏。

说话实话，转到交易这行，就是后悔当年没学好基础课程啊，只剩下傻大胆了，所以各位专家来这里一起讨论，非常感谢！

 

回测无意义。。。。

 

回测而已吧。这么好的东西俺是没期望过，这种胜率下俺都不敢用。（当年写卖出期权时胜率那个高啊，心那个跳啊，后来这种经历再也不敢有了）

 

对，这四个月来对振荡系统是有利的

 

szhlyh 老兄，这段你能单笔400个点已经狠厉害了。俺的理论结果也只相当于你的一半。