我准备做一个对抗仿真系统,市场上存在噪声交易者和iceberg程序模拟做市, 然后采用不同的进入策略互相对抗,以找出对对方干扰最大并且成本最小的策略组合。程序之间的对抗,书上讲的少,大多还是靠实践摸索,但国内市场还没到这一步,因此,建立仿真对抗系统,总结和摸索对抗方法是现阶段要练习的主要方向。
http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/f703738da9773912532998c7f8198618367ae20d.jpg 或 http://tieba.baidu.com/p/1602719159
敌对的话,双方都有损失,因此,如果是无限期重复博弈的话,存在稳定的纳什均衡,即共谋。这种共谋可能是划分品种或收益分成,收益分成是高级阶段的主要方式之一,初期阶段应该是划分品种,即张三做豆粕,李四做黄金,一个人一个摊儿,大家存在默契,不进入别人的领域。