统计数据是Dukascopy的欧美Tick数据,2007年到2010年。2007年之前的数据没有。 先是统计出每小时的最大点差max (ask - bid), 然后以直方图统计其出现的频率。 Y轴为每小时之内的最大点差,X轴为频数。
如果你手上有工具,并且也愿意花时间做的话可以参照《外汇市场:高频数据的实证研究》里的方法对最近几年的情况重新做个统计。 可以按小时或半小时为间隔,对一天24小时里各时段的分布做个统计,然后在对一周内每日(周1-周5)各时段分别做个统计。这个对短线日内交易很有参考价值的。 《外汇市场:高频数据的实证研究》里的数据比较古老了,但里面的方法和统计现象还是很有参考价值的。
http://bbs.pinggu.org/thread-358575-1-1.html http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8015879.html 10m多的那个是全的。 这个好像不要积分。 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7214684.html?from=isnom
DUK的BIN数据格式是ZIP压缩格式,先要解压,再读取,每个数据是8个字节的DOUBLE类型。 TICK数据是TIME, ASK, BID, ASKVOL, BIDVOL. CANDLE数据是TIME, ASK, BID, ASKVOL, BIDVOL。