寻找“短板”的方法:(针对波段行情) 我把一个赚钱的交易,分成2步。 1. 寻找开仓点。 2. 寻找平仓点。 在一个波段行情结束后,进行事后复盘。 如果开仓点不是在行情的开始处附近,说明第一步有问题。 如果平仓点不是在行情的结束处附近,或者不是预设的止赢,说明第2步有问题。 第一步有问题的,可能的原因: 交易方法选的有问题,或者对交易方法的各种变化掌握的不够。 第2步有问题的,可能的原因: 心境不够,或者称之为,不能保持平常心。
如果 "开仓点不是在行情的开始处附近" ... 如果 "平仓点不是在行情的结束处附近" ... 其实都不是问题关键。如果是问题的话,也无解,要不你就成仙了。 关键在于平仓与开仓的相对关系,也和行情的开始或结束无关。
2012 ~ 2013,做的很差。 目前看来,2011年几个月的盈利,基本上是昙花一现,不能持续盈利。 事后分析,失败的原因,在于资金管理,其次是交易信号。 现在来看,正确的模式,应该是这样的: 资金管理 + 交易信号。 在好资金管理模式下,无论交易信号的正确与错误,以月为单位,都能实现盈利。 好资金管理模式,应该有加仓功能。具备如下特点: 1) 如果交易信号是正确的,开仓量应该尽可能的大。直至满仓。 2) 如果交易信号是错误的,应该立即平仓。 好的交易信号,应该能写在纸上,并用数学描述。 当一个交易信号系统能写在纸上,并用数学描述时,该系统的正确率就已经确定。(由资金管理保证始终盈利) 当行情到来时,就能在纸上计算出开仓信号。这个,要比在脑筋里计算开仓信号,更加客观。不受身体、心理因素的影响。 从理论上讲(没有实际算过),能否保证最终盈利,取决于第一单的开仓量与交易信号系统的正确率的比值。
一方面,因为交易信号系统给出的信号,不是100%的正确,所以,必须考虑错误信号的亏损问题。 另一方面,系统发出一个正确的买入信号后,价位有小幅的回调,但1~3根k线后,迅速上涨(拉直杆子)。 以上二者都需要考虑。所以第一单的开仓量,是一个关键问题。 开仓量大了,止损的消耗太大。 开仓量小了,获利也太小了。