我打算收徒弟。(els,vba)

我打算收徒弟，策略:easylanguage,portfolio : excel vba.
制度：师徒。
徒弟学经历要求：本科以上，懂叙述统计，Easylanguage,vba.
学习架构:非 EASYLANGUAGE教学，策略创新导引。
学习目标：12个月赚9个月。策略数量>30.适用商品>20.
期间：1年。
方案A：脱产学习制。每月津贴2500.地点：上海。生活费自理。
方案B：业余学习制。无津贴。
费用：
A案：免费.
B案：指定期货公司开户。(一般费率，无外加)。
详洽QQ1322588447。

 

请问你是谁

 

enjoy pyramiding stratgey.
我是谁并不重要,
有缘份就来,没缘份就当我胡乱发言.

Input : LL1(5),LL2(10),LL3(20),LL4(30);
Var : BC1(False), BC2(False), BC3(False), BC4(False), BC5(False),
SC1(False), SC2(False), SC3(False), SC4(False), SC5(False),
Avg1(0),Avg2(0),Avg3(0),Avg4(0);

Avg1 = Average(Close,LL1);
Avg2 = Average(Close,LL2);
Avg3 = Average(Close,LL3);
Avg4 = Average(Close,LL4);

BC1 = MarketPosition = 0 AND Close Crosses Over Avg2;
SC1 = MarketPosition = 0 AND Close Crosses Under Avg2;

IF BC1 Then Buy ("Buy1") Next Bar at Open;
IF SC1 Then Sell ("Sell1") Next Bar at Open;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 1 Then Exitlong ("StopB1") EntryPrice-75 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -1 Then ExitShort ("StopS1") EntryPrice+75 Stop;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 1 Then Buy ("Buy2") EntryPrice+200 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -1 Then Sell ("Sell2") EntryPrice-200 Stop;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 2 Then ExitLong ("StopB2") EntryPrice+120 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -2 Then ExitShort ("StopS2") EntryPrice-120 Stop;

BC3 = MarketPosition * CurrentContracts = 2 AND
Close-EntryPrice >= 250 AND
Avg2 > Avg2[1] ;
SC3 = MarketPosition * CurrentContracts = -2 AND
EntryPrice-Close >= 250 AND
Avg2 < Avg2[1] ;

IF BC3 Then Buy ("Buy3") Next Bar at Open;
IF SC3 Then Sell ("Sell3") Next Bar at Open;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 3 Then ExitLong ("StopB3") EntryPrice+170 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -3 Then ExitShort ("StopS3") EntryPrice-170 Stop;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 3 AND
Avg4 < Avg4[1] AND
Close < Avg1 Then ExitLong ("ExitB3") This Bar on Close;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -3 AND
Avg4 > Avg4[1] AND
Close > Avg1 Then ExitShort ("ExitS3") This Bar on Close;

BC4 = MarketPosition * CurrentContracts = 3 AND
Close-EntryPrice >= 300 AND
Avg4 > Avg4[1] AND
Close Crosses Over Avg3;
SC4 = MarketPosition * CurrentContracts = -3 AND
EntryPrice-Close >= 300 AND
Avg4 < Avg4[1] AND
Close Crosses Under Avg3;

IF BC4 Then Buy ("Buy4") Next Bar at Open;
IF SC4 Then Sell ("Sell4") Next Bar at Open;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 4 Then ExitLong ("StopB4") EntryPrice+220 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -4 Then ExitShort ("StopS4") EntryPrice-220 Stop;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 4 AND
Avg4 < Avg4[1] AND
Close < Avg1 Then ExitLong ("ExitB4") This Bar on Close;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -4 AND
Avg4 > Avg4[1] AND
Close > Avg1 Then ExitShort ("ExitS4") This Bar on Close;

BC5 = MarketPosition * CurrentContracts = 4 AND
Close-EntryPrice >= 350 AND
Close Crosses Over Avg3 AND
Close > Avg1;
SC5 = MarketPosition * CurrentContracts = -4 AND
EntryPrice-Close >= 350 AND
Close Crosses Under Avg3 AND
Close < Avg1;

IF BC5 Then Buy ("Buy5") Next Bar at Open;
IF SC5 Then Sell ("Sell5") Next Bar at Open;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 5 Then ExitLong ("StopB5") EntryPrice+270 Stop;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -5 Then ExitShort ("StopS5") EntryPrice-270 Stop;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 5 AND
Avg4 < Avg4[1] AND
Close < Avg1 Then ExitLong ("ExitB5") This Bar on Close;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -5 AND
Avg4 > Avg4[1] AND
Close > Avg1 Then ExitShort ("ExitS5") This Bar on Close;

IF MarketPosition * CurrentContracts = 5 AND
Close-EntryPrice >=500 Then ExitLong ("WIN!!!B") This Bar on Close;
IF MarketPosition * CurrentContracts = -5 AND
EntryPrice-Close >=500 Then ExitShort ("WIN!!!S") This Bar on Close;

 

还给徒弟津贴？

 

shaqpcc兄真是好人啊，收徒弟还发津贴。。呵呵。。
我也研究EasyLanguage有段时间了，目前能够编制一些简单的指标和策略，但个人觉得还远远不够，非常希望能够找位大师指导一下。
谢谢。。

 

从楼主出徒的，可以来找我 ^_^

 

古代师傅收徒弟都包吃包住,不过也得帮师傅打杂.我也拜过师,给过红包,可惜是个骗局.脱产学习要下决心,这并不容易,当然要给津贴,相对的,也要付出打杂似的代价.有缘者,你以后写的策略不需要外流出去,想有更好的发展我都会帮你准备齐全.大家在attain capital 跟collect2看到的策略其实都不入流,过去我也沉迷在原来大家都不过尔尔…..策略本身肯定有好坏的差别,但也不至于像市面上的那么差劲.compass 这种绩效都还能列入前十名…….

 

附带一提:上面的金字塔加码五口(N口也行 )没啥好研究的.商品分散与策略分散的效果比加码效果好的多.问题是人生有多少时间可以浪费,光是写策略都可以花上十年还找不到正确的方向.

 

前几天看到有个靠MAXDD回檔50以上的加码策略赚很多钱的问教授一个问题：２０支策略搭配２０个商品？该如何配置？教授给的方案是我们2008年的方式,当然大多数在作策略配置的人也是这样配.不过这是错误的,因为没有可能这样配置的方式还导致4个poogram trader 几乎再同一段时间,超过公司的MAXDD规定,而走路……

 

这个机会挺不错的。不过我开发出的历史回测能盈利的策略，已经超过30个了。怎么办？

LZ招策略编写人员吗？只要能学到东西，无薪自带干粮也行。

我在上海。

 

看楼主为数不多的帖子里面提到不少trader的“最爱”
希望你如愿收到高徒

 

程序交易目前是百花齐放，各家争言。可惜的是赢家只有两派。一个是portfolio,另一个还是portfolio.差异在于portfolio的处理方式。当然还有一个基本差异:策略创新。每个人针对策略的理解有着极大的差异。ex:策略活多少时间？有人說有效策略时间很难超过2年，那是因为他最佳化(不管有无over fitting ).有人说
如果你用
跟市场不同的武器，也没法赢钱。但真是如此吗?
我也只是一家之言，有缘着请自行加我qq 。

 

LZ留得QQ对吗？

 

不错的想法，恭喜楼主早日招到徒弟

 

看起来我也能收徒弟了，不过为什么要收徒弟呢？特别还是不认识的人……按我的理解，lz主要还是来表达一下自己目前的状态吧。

 

丹尼斯招人之初有没有受到各种非议呢？
如果楼主是善意的，衷心祝愿成功

 

好机会，才看到，不知还能加入吗？

 

才看到，还能多收一个吗？

 

等于zero的人士招募吗