我在统计之中发现的规律 相对来说，下跌的时候，节奏比较快，周期比较短，使用较短周期的K线，作多的时候，相对缓一些，从理论上，可以这么解释。我是通过统计分析得到的实战策略，最后，发现把作多和做空分开来，可以得到最大的风险回报比，谢谢关注
均线类策略的问题大家早就知道的很清楚了，然后采取的方法大家也差不多都知道了。 统计分析的确有可能改进这个问题，如果搞好了。 如果你之前是测试，你最好加模型风险然后进入实盘，这样很多问题就都能看出来，如果成绩良好，那恭喜！
请问ku老大，模型风险是个什么东东？望指教，我已经进入实盘了，实盘和测试盘最大的区别是，实盘的每一次止损，那出去的是真金白银啊，由于我的策略的成功率较低（紧止损宽止赢），有时连续多笔止损，确实需要很好的心理承受能力
Model Risk Any model is a simplified version of reality, and with any simplification there is the risk that something will fail to be accounted for. http://www.investopedia.com/terms/m/modelrisk.asp#axzz1j2IJVmwA
我看了一下你的博客里的GC图上的交易记录，我觉得你如果能够结合形态（双顶双底），然后把时间框架再小一点会更好（十分钟一根K线走完太长了），另外时间因素也可以考虑一下，美国时间段波动较剧烈，可以特别处理一下。
谢谢宝贵意见。 不知你所指的结合形态是哪一种模型去结合？ 时间因素呢？比较难以取舍，对趋势系统，一波趋势的展开是需要时间的，有时会发展几天，震荡系统相对比较容易利用时间因素，一段时间后如果没有达到目标，也平仓掉。
不好意思，我不是用机械的交易系统的，我有一些交易准则，但是形态这种也是要自己主观判断的，可能你用机械交易系统的也用不上。因为你的交易系统需要一个完全的客观性。 时间因素我指的是，美国时段交易量比较大，行情也波动大，但是亚洲欧洲时间没这么大的交易量，所以美国时段的一根K线可以顶前面的好几根。毕竟要一般大家都是走完一根K线才做出动作的。