这算不算一个好的投资组合？

A系统盈亏分别：5,5,-2,5,-3,5(=15)
B系统盈亏分别：-1,-1,2,-2,1,0（=-1）

采用1:1组合

 

最终B是一个负的收益啊？这可能不太好吧

 

我倒认为是个好组合

 

说好的人给讲讲呗. 看不出B系统好在哪.

 

看你的标准了。你指的好是指a+b好于a吧。

但我个人觉得，单独来看，b不好。你完全可以再找个正收益的c来和a组合。

 

对，我说的就是和a比

b就相当一个搬运工，给他一点辛苦钱，回报是平滑曲线

 

a+b:
4，4，0，3，-2，5 (=14)

2a+b:
9,9,-2,6,-5,10 (=27)

a+2b:
3,3,2,1,-1,5 (=12)

基本上看你喜欢什么了...

 

减少MD的同时也减少了P

而且这还是理想状态。至少我的系统很少有在实盘里能跑过回测记录的。

 

不是这么算的吧，应该是：
a=15
(a+b)/2=7
(2a+b)/3=9
(a+2b)/3=4

 

其实我是故意把B写成负收益的