从去年1月份开始,复盘了棉花 因为从1月份到7月份,棉花一直属于10%的牛皮区间 我的模型也被翻来覆去的折腾,出现的特征是小额亏损次数多(佣金按照最大比例计算),总体盈利期望为负,投资回报率为负,交易次数大概120次(买卖各一次算作一次交易),如果保持半仓入市,估计上半年会亏损25% 如果参考这个数据,那么在下半年肯定对棉花配置的资金会降低比例,将更多资金配置到其他品种,如橡胶 但是从7月下旬开始,棉花行情开始启动,仅仅一单就把上半年的所有亏损+佣金全部赚回来 从1月——7月的资金回撤和盈利来看,这个模型并不是非常适合此品种 在下半年棉花的震荡趋势不断放大,虽然还没有全部复盘,估计即使刨除最大利润,模型的盈利性也肯定会被体现 请各位大侠指教一下,到底应该如何用恰当的“过去”来分析合适的“未来”呢? 个人总结是我的模型不适合牛皮走势,但是未来不会由我决定,通过分散品种来分散这种风险,记得最多也就是5个品种可以分散相关性的风险 但是这种未来趋势是否存在牛皮的问题,能由品种相关性来分散风险?
1、我是手工回测的,呵呵,人力有限 2、其实回测数据多也有问题,假设过去五年都是牛皮市场,也不代表未来半年不会有趋势市场出现,而最近一直是大幅单边趋势的市场,也不代表你入市之后趋势就不会转化为牛皮。从最近几年的期货品种交易量就能看出来,每年的前几名都是不全相同的。 3、我的想法是,这种品种不可预测的牛皮风险是否能通过仓位、品种等其他方法进行降低,谢谢交流
过去总是能代表未来的,因为你已经把行情的模式精确划分了,所以未来的行情总是以你某一种划分分类的方式展开,但你却并不能知道马上就要来的行情是哪一种 顺便提一点,楼主用单一模型单一品种进行半仓交易,这个风险实在是太大了
过去肯定能代表未来, 圣经上都说,日光之下无新事。 趋势系统的关键是在最恶劣的盘整行情中也能支持下去,不会亏光。 棉花去年大牛赚的钱就是在这几个月要赔出去,关键是不要陪完,保存一点胜利果实,等待下一次大牛