我们公司是美股日内交易公司。在全球的交易品种里，美股的手续费是最低的，所以他符合高频交易的策略。我们现在很多都是人工在高频交易。按照人工方法的稳定性来看，基本资金回撤率是0，我们每天都能赚钱，从来不会亏。原因是把很多风险都分散了开来。又有几千个专业的交易员在交易，导致了没有风险。我们现在希望能够用自动化交易及半自动化交易，在市场里寻找到新的机会与模式。因为我们公司在美国市场里的成交量每个月超过百亿资金，所以拿到的费用非常的低，我感觉应该适合做高频交易或者日内交易。我在想，能否通过算法等模型，研究出一套低手续费模式的策略。美股很奇怪，你摆盘就能赚钱，而且还有很多个通道，我们很多交易员就是利用通道来赚钱。每个月通道商给的返费会很多。如果有兴趣想研究的朋友可以联系我。 软件暂时只能用STERLING，如果有需要KDB的我们也能做到。希望大家能提供比较好的理念跟方式。我们有盈利的模式，但很多都是凭经验与直觉交易，真正量化的人几乎没。 我的联系方式是QQ:2545936，MSN:sugarless_hy@hotmail.com EMAIL:sugarless1982@gmail.com
恕我直言，美国股市挣钱是最难的。高频交易已经硬件化、colo化，且被极少的几家对冲基金垄断。大家投入大量的研发经费，挖掘别人拿不到的数据源、信号产生机制、或向衍生物高端移动等等，就是因为门槛较低而竞争已经白热化了。
check this out... they only trade one or two hours every day The Traders Who Skip Most of the Day (and still make money) http://online.wsj.com/article/SB100...75781704072278.html?mod=WSJ_hp_editorsPicks_1
我曾经是一个美股日交易公司的经理。我尝试过用VB写基于Sterling 的API的程序。就是最简单的摆单。当时是EDGX返费最多的时候（小股票）。程序可以按照我的要求做，即该触发买的时候买，该卖的时候卖。但是Sterling的数据有延迟性。不知是Sterling本身的问题，还是由于交易在中国，距离太远，传输需要时间，还是由于我们自身的网络问题。本来可以挣15个基点返费的时候变成要付25个基点的付费了。只好作罢。可以来信 trader105@hotmail.com 讨论。
美股交易还是可以赚钱的。相反中国市场的钱不是很容易赚。当然，如果你是散户模式的去做日内交易，那肯定是赚不到钱的。我们是跟清算公司合作的，拿到的待遇比那些小券商都好。所以有很多策略可以做。 人工是没问题，我们1个月业绩都在百万以上美金，虽然不是很多，但是回撤率是0。但自动化交易就不清楚了。我们有很多策略也许可以系统化，美股的交易方式很多。可惜没人去研究模型。怎么说呢，做过我们这行的人就知道，他比外汇，期货好做多了。