受人之托，职位不错。要不是在上海，我就去了~~ 直接说kuhasu推荐应该会有优待。 国内大型资产管理平台招聘： 量化投资部投资总经理 1、以量化研究为主，建立量化分析模型，对宏观经济、利率、通胀、股票、债券等通过模型进行综合分析； 2、要有一定的经济理论基础，能够系统的分析宏观经济； 3、有国外量化建模经验（不一定要懂A股），愿意或已经在国内发展； 4、有大公司工作背景为佳。 工作地点：上海 有意者请将简历发送至：nancyliu@minrui.biz 010-59003211-8046 Nancy
宏观经济、利率、通胀、股票、债券，每种都有一大堆模型~不是一两个~ 不过据我了解，所有上面的都真正做过的都很少，更别提精通了，所以上面那句当我没说好了。 所以，还是赢利为第一位的应该。 凡是有兴趣的，多尝试下应该不错。
哈哈 操盘方面研究到现在，只记得自己最后的方法了，其他都忘记了，非专业出身，国内一般都是名校、硕士等招牌更重要 我还是对统计方法最有成见的操盘者，第一句，统计都是不靠谱的.... 去了就是砸了kuhasu的场子 转发给一个专门搞衍生品的朋友了 呵呵祝他好运
按你说的，论坛里一大堆人应该都是八九个学位~ 宏观量化，通常在外汇、主权固定收益、黄金、指数基金、大宗商品都有涉及；指数基金和宏观对冲基金以及投行自营宏观策略部门，IMF，美联署都会有；反而一些金融机构，券商，研究机构，中国央行、外管局、中投等做的倒比较差，别看动不动知名学者，一真刀真枪投资盈利导向，你就会看到一片歇菜的~~
讲个真实的笑话，某候选人到高盛面试。一连几个部门，包括自营基金、外汇投资、股票衍生品投资、宏观投资等部门都很喜欢他，大家抢来抢去。 最后由人事部门拍板该给哪个部门。 人事部门问候选人：你最喜欢哪一个部门？候选人说，我5个小时见了6个部门经理，记不清楚了。我就是最喜欢数量（quantitative）和分析。 人事部门的人明白了：他喜欢会计，送会计部门。告诉候选人：明白了，等offer letter吧。 最后此人拒绝报到。 IMF、美联储、世界银行、各国央行是最典型不做投资的，虽然他们的计量模型和量化模型对外行来说看着都差不多。那些经济学名家，也是不能作投资的，评论他们的投资水平，是一种对行业的误解。 宏观量化投资模型是做跨国、跨洲量化投资用的，和宏观计量经济模型没什么关系。前者的macro一词是和局部（local）相对的。后者的macro是和微观（micro）相对的。 驴和马是可以有爱情结晶的，而鸡和鸭无法爱爱。长得差不多不说明问题的。量化！=计量！=会计！=量化 建议猎头：什么是计量经济学，什么是量化投资，什么是会计，先和用人企业沟通清楚吧。 我的猜测：人家找的就是一个会计师！正要跳槽的坛友: 翻腾一下自己的那八、九个学位，看看里面有没有会计学。有的话就上吧！祝好运
呵呵，这年头还有人分不清量化和会计师？这类事情现在倒是还有，到处矿工什么的，不过，咱们不要给提醒~ IMF等和投行宏观策略部门（高盛不是新成立个部门设了个职位负责全球投资么）很多东西都是共通的，只不过前者更侧重于监控、政策辅助；后者侧重投资，还要有些操作性在里面，即主动类策略，这里面也不是全量化，虽然包括谈判接洽等也可以量化。IMF我帮他们改过主权评级模型，所以知道内部模型跟几大投行的基本差不多，这个是比一般经济学家，尤其国内的一些要高级些的，但是也并不是对冲投资级别的，一些高级的不但会加入高级模型进行主权评级，还会有主动性策略和一整套辅助方案以及事件驱动类的策略，还有跨市场投资组合的问题，就最后一个，其实就没多少人有经验。 但是咱们太专业了，恐怕在国内这样的选手就不好找了，找来一个，开口要基本工资2百万美金，估计也不现实不过国内有指数跟踪经验的倒是不少，所以，有兴趣的，尽管尝试吧~
top-down macro approach is, in general, difficult and risky, being vulnerable to error at every step. by way of example, a top-down investor must be correct on the big picture (e.g., are we entering an unprecedented era of hyperinflation?), correct in drawing conclusions from that (e.g., is the recent event of raising US debt ceiling bullish or bearish for US interest rates and the value of US dollar?) , correct in applying those conclusions to attractive areas of investment (e.g., buy resource-rich country currencies and buy the stocks of US companies with multinational presence), correct in the specific securities purchased (e.g., buy Australian/New Zealand dollar, buy Coca-Cola), and finally, be early in buying these securities. in short, it is the arms race that only awards those who can catch the trend earlier than others. it is not easy because thousands of bright people are looking at the same data and trying to do that same thing. p.s., macro trading needs forward looking mentality, while modeling tries to explain the history.
看到这个我想起自己一直想做但是没有实现过的一个项目 计算美国群众购买力和美国总统换届的关联性 理论上来说，当老百姓吃饭都觉得不爽的时候，总统走人的概率很大 如果此模型有效，下次选总统前算算汉堡指数就行了
1 量子物理PhD，学术型大学的，近国际先进水平研究组工作。很push的老板，所以理论知识，实验搭仪器，编程算法什么都是自学迅速上手。 2 经济方面的基础在本科快结束的时候做过详细的博弈模型(Game theory) 3 有一些长期，中期，短期稳定盈利模型。有几个模型申请专利。 可能太 junior了，想尝试一下，不知这样的背景有没有希望。