ts和mc历史回测模式是一样的吗?

Discussion in 'TradeStation' started by zz_zsu, Jul 19, 2011.

  1. 用mc回测当日模拟交易(日内策略)的数据,发现得出的结果和模拟交易的结果出入很大,问了人说是回测时有些数据忽略了。这样的话,对于日内策略,回测就没有意义了。这个问题不知道如何解决,ts有这个问题吗?哪位达人解答一下儿?谢谢!
     
  2. 朋友,每天核对回测数据和模拟交易数据,找出差异再说。问别人,还不如自己核实问题所在。
     
  3. intraday bar 选了没?
     
  4. 回三楼,选了,而且是tick的方式回测
     
  5. TS 8.x以後版本和MC回測結果完全一樣
    我印象中沒看過有差異的情況