问个很弱的技术问题，30分钟的120均线，与5分钟下720是同一条均线吗？

问个很弱的技术问题，30分钟的120均线，与5分钟下720是同一条均线吗？

如果不是 怎么在5分钟下表达出这条均线呢？


考夫曼自适应均线是未来函数吗？

 

大致相当。可以认为是一样的。
不是完全相同。取样的频率不同。

 

不同，比如 MultiCharts 可以将日线布林带画到1分钟图上

http://www.multicharts.com/chart-analysis/
Complete and informative charting learn more

Behind-the-scenes calculations for multiple data series

This feature allows you to create indicators or strategies that use several data series for its calculations. For example, you could use Bollinger Bands on a one-minute chart, but it will be calculated based on daily data. You only need a few clicks to accomplish this. The program does all of the calculations behind the scenes. It even chooses the correct visualization, such as overlaying data series.

http://www.multicharts.com/photos/med/946_1rel_6.png

 

不一样嘀,30分钟的120均线是(前第119个30分钟close价格+前第118个30分钟close价格+...+当前30分钟的close价格)/120,同样的你可写出5分钟下的720均线,很少能一样的.至多是近似值罢了. 要怎么算关键在于你有什么样的基本数据,没有基本数据你就是"巧妇难为无米炊".

 

刚刚为了测试上述两种均线哪种跟随的更紧，居然有一个惊讶的发现：30分钟的120均线，与5分钟下580均线，几乎完全重合（开始几天除外）（均线类型要统一，要么都用MA 要么都用EMA）

 

阁下一定是那儿错了。

 

建议你亲自测试下！


我用的是multicharts测试，设置data1=5minute,data2=30minute,
主要指标计算公式为：
var0 = AverageFC( close, 580 ) ;
var1 = AverageFC( close, 120 ) of data2 ;

测试过白糖和铜，同样的结论！

其实，我也无法相信，如果这不是巧合或者我方法错误的话，那么大周期均线完全可以用小周期的长均线来替代，像三重滤网这类的系统，大周期这个概念完全可以去掉了。

大家帮忙看看，到底是怎么回事？

 

我随意找了个大周期的均线，总能找到一个和它近似重合的小周期均线，比如：
var1 = AverageFC( close, 8) of data2 ;
-->var0 = AverageFC( close, 45) ;

当然只是基本重合，周期不同，锯齿是不可能避免的！你选择的大周期均线的计算周期越长，越容易找到一个更贴近的小周期均线,锯齿也就越不明显。

好好想了下，具体应用上二者还不能完全等价，大周期均线相当于内置了一层过滤器，样本少，同时把小周期的个别拐头滤掉了。


另外 这只能适用于均线，其它计算指标比如RSI 、BollingerBand等差别很大，具体差别大小就得看各自指标的原理拉

 

一样，但精确度不同

 

肯定是高度近似的啊 相同的数据范围
只是5分钟线切得更细一些而已

 

不一样就是不一样，谈不上什么精确度啥的。
就数理而言，肯定是不同的，其近似程度是出于外在的偶然，可以设想一个天天相同价格的股票，那什么均线都绝对地一致，再设想一个说明“不同”的例子：最后的那个30分钟K线的均线值假设是100，他前面一个K线的均线指是99，很平滑，中间没有突起，但那最后6根5分钟K线的第三个是非常高的价格收盘的，均线值那里直接上冲了。所以是不一样的。