随机进场出场盈利

在很多书上看到，出场应该做到随机进场还能保持盈利，比如财务自由之路中就推荐波动率出场，但是我测试了固定时间出场、固定目标出场、百分比出场、波动率出场（YOYO出场），都不如简单止损+持有至收盘出场，且平均盈利都是负的，不知道大家有什么出场方法可以交流下～～

测试环境：ZN,日内交易，一分钟，手续费+滑点5元/手

 

有此一问可见你是可造之才，比那些不敢出声的好了百倍。书不要尽信，我认为书中所说的随机进场是来自于作者所论的进场条件类似于随机，是贬低那些外部的判断条件不可靠，恍如随机的意思。不过天下一大抄后，就自然进化为随机进场了，甚至越说越神秘兮兮的。如果可以保持不胡乱进场，持续盈利才有希望。

 

但事实上我测下来持有至收盘出场平均盈利的确是正的（100次测试的平均），只是正的不多而已，如果在去年手续费只有一半且不计滑点的话，平均盈利还很高：随机进场次数约2000×省下的手续费12元/手=2.4W，只是不稳定而已，不能保证每次随机结果都是正的。
我就是想交流下大家都用什么出场

1楼写错了，是5点/手=25元/手

 

这样随机进场然后持有到收盘出场，在这次测试中胜率能有多少？

 

财务自由之路里头说的是仓位管理+好的出场条件一起在随机进场情况下还能盈利，不止是好的出场策略？

 

我都加止损的，固定时间出场、固定目标出场、百分比出场、波动率出场、持有至收盘都是包括止损在内的。
胜率自然是很低的，17%左右（两年总共2000次交易）

 

市场总体是负和游戏，手续费+成交成本+监管成本耗费不少。

假设市场是纯随机，那自然随机出入不可能持续盈利。

 

肯定不是纯随机，纯随机只在数学上存在。但是局部是随机的，好比一条大河，主流是有方向，但局部可能是逆流和乱流。这些乱流和逆流足以让高杠杆死掉。

 

随机出入不能够获利，《通往财务自由之路》书中举例的是随机入场+好的出场条件+仓位管理，用来说明后两个部分的重要性，同时提醒许多人的入场条件还不如扔硬币

我最近想找个方法单独测试评价入场条件的好坏，不过疑惑判定依据是什么？
如果做多的话，买入n天之后价格在买入价之上（买入价的某个百分比x之上？）？

或者干脆用lz的做法，固定出场条件，使用随机跟指定入场进行比较？

 

你提出一个关键的问题，什么是好?什么是坏？
坏很容易判断，好则只能不断的证伪，既好只是在被证明为坏之前的一个暂时状态。
寻找圣杯的方向从科学方法论上本身就是错的，什么是最好？！
但是我们比较容易能避免最坏的俄结果发生，就是止损+仓位。
尽量避免坏的结果发生，则利润自然而来。

 

撒普博士在财务自由一书中提到交易成功的三要素：心理占60%，头寸管理占30%， 系统开发占10%。 但在他的新书<超级交易员>的开头否定了这些，说是心理占百分之百。这说明作者本人否定了策略设计的有效性，他也是处于糊涂状态。本来冲着他的大名想买本他的超级交易员，但翻了翻，感觉没什么内容，空洞洞的.

 

这样做的一个结果就是会连续亏损从而产生另一个问题你的资金必须能够经受住连续亏损止损的各种方法中我不喜欢机械止损，这种方法没有综合考虑市场的状况，我很少止损

 

呵呵，“任何理念都能获利”，看个人交易情况不同了。

我感觉这样很坑人……

 

撒普的书是针对给不同人写的，你喜欢心理的就看心理那本，喜欢头寸+资金管理的看头寸那本。如果你在上升阶段，随机进出场都能盈利，所以肯定是有前提条件的。
撒普的自由之路有个地方有问题，他的所以”收益期望“，又引入了主管因数或者客观不确定因数。

 

之所以否定自己以前的，以我“阴暗的心理”揣测，可能遭受了重大的损失，并且是影响了自信。

 

日内的时间尺度越小，随机噪音越多，很多利润都是被这些随机噪音消耗掉的。
海龟其实在很多日线品种上爬得还可以，但是一进入日内的噪音海洋就变成龟汤了。
所以，还是要看你以什么时间尺度为重点...

 

我刚才又琢磨了一下这个问题，买这个东西的正确性，只能通过卖来验证？或者说买本身无所谓对与错，只有跟卖结合，够成一次完整的交易，才能判断其正确与否。
检验买的正确性，实际上是在固定出场点的前提下进行的，如果出场点也不固定，那么各种买法的正确性就不好比较了