www.collective2.com 上面有很多策略，不过我发现大多是高频策略，比如5min，1hour的，只适合计算机来执行。而且很多策略每笔trade才赚1％不到就close了，纯粹是刮头皮(scalp trade)，对这种策略，我一点兴趣都没有，纯粹是《fool by randomness》中所说的，时间越短，价格越随机。 我更喜欢日、周级别的交易策略，注重组合管理，运用杠杠的大资金运作，偏向macro strategy。有兴趣的可以看我blog：http://blog.sina.com.cn/caoy1980
举例:http://www.collective2.com/cgi-perl/system25860974# 我分析了上面这个策略，它交易Nazdaq100成分股。尽管它好评如潮，不过我发现它有很大的问题。它的交易记录从2007－2010年，除去股价小于10块的penny stock，一共1770笔trade。考虑一个系统或者说策略，先看它的winning edge（or winning trade），而先不看loss/risk，以及position sizing（也即每笔交易投入的资金多少）。 1）这个策略，凡是持股时间超过15天的，都亏损 2）60－70％的交易，持股时间小于5天 3）收益率6％以上的，99％来自于持股时间小于3天的交易 所以由此可以看出，这是个主要抓3天内就大涨的股票的系统。持股时间一长就完蛋了。(它的交易记录分析统计显示平均持股时间是4.6天) 4）剩下来，就看那些收益>4％，持股时间>5天的trade，这才是我关心的，收益太低，或者持股时间太短，都表示策略中的随机因素太大。一共才22笔。收益率范围在4－9％. 另外这上面没列出return的统计，你可以考虑用Annual return (compounded)除以平均每年交易次数，算出来是每笔交易赚0.11％。
1％在我看来纯粹是刮头皮（scalp trading）。我是不喜欢这种，太随机了。不过搞机器交易的可能感兴趣。 它这个系统，每笔交易收益>=4％而且持股时间在5天以上的，1900笔中只有22笔，而且这其中的70％是在2008年做的。 我没这个系统啊，你感兴趣可以去看那个链接，那个系统算最近蛮火爆的一个了，存活期还蛮长，从2007年存活到现在。
下午编了个excel小程序，把它从2010年7月到2011年至今这大半年的交易记录（每笔持股小于5天，收益小于4％）拿出来，在各个股票的走势图上标记出买入点，终于发现它的策略是：在股票下跌时候买入抄底，然后在随后的1－3天卖出的策略。很多时候股价在均线以下。