今天(2011.02.28,周一),打开 TWS 发现权益少了53万, 且有2个黄金头寸被强平(2011.02.25,PM 23:53,周五) 上周五23时我关电脑时,可用资金23万,一切都正常呢 而且,现可用资金 -10万,手中头寸仍有被进一步强平的可能 赶紧两次 CALL IN 上海办,没明确答案 再CALL IN 香港办,结果是因为: 2011.02.25,上周五,因恒指到期结算价格出现错误, 导致我权益少 50多万,进尔保证金不足,强平 2 手黄金头寸 我现在得到的答复是: 1.现有头寸不会被强平,放心 2.出现这个问题的不只我一个!(海洋有其他难友吗,呵呵) 所以,重新计算账单还需要点时间 3.上周五被强平的黄金头寸,被恢复,“就象没有发生一样” 现在2个小时过去了,还没有恢复正常 等待中...
我的理解:IB买单,就是在交易所新下个同样的单子,(与被强平的单子)其间的盈亏差额IB可以补齐;但不解的是,对于交易所而言,新旧二单的保证金要求肯定是不一样的,不知IB是如何实现,“就象没有发生一样”的,包括保证金要求
国外的交易所都是用的SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)系统,整体来计算风险,来得出所需的佣金。也就是根据指数的点位和波幅大小决定,有时变动起来是非常快的。IB网站上也有所需保证金的专门页面,数字是不断在变化的。 http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=margin
楼上想说的是「保证金」,误敲为「佣金」。 交易所主要考虑产品的波动率,来调整所需保证金水平。 此水平相对固定,时而调整。例如黄豆在夏季炒天气时波动率较高,所以夏季保证金远高于冬季。但这与国内的时时都在变动的保证金金额是截然不同的。(国内保证金比率相对固定)。