天软平台优势简要介绍 平台具备自己的数据仓库，具备自己的建模语言，提供高效实时的数据挖掘和访问能力。具备对多种实时或非实时的数据源的整合能力，具备对实时类交易数据以及非实时类数据的快速访问能力，如：全球的股票、期货、外汇的实时数据、分笔明细数据以及象基本面数据、历史盘后数据等。对这些数据的访问效率比基于传统数据库的系统高两个数量级，使得可以支撑策略验证，实时程式化系统的交易策略验证以及为交易系统的支撑提供平台支持。 数据的访问很方便，无论是实时数据分笔明细数据，基本面数据，每种数据都提供两种模式，一种采用函数化的调用，另外一种则是类SQL的语言来访问，使得开发更简便。 平台同时还可和其他平台进行互动，例如提供了开发接口给.NET或者EXCEL,MATLAB等进行调用。并且平台还提供了直接使用MATLAB的.M文件的方法。使得MATLAB可以直接调用平台建立的模型，平台也可以直接调用MATLAB建立的模型。 平台具备功能强大易用的建模语言 平台的TSL语言是类OBJECT PASCAL语言，学习简单，使用方便，语言还继承了类SQL语法，使得数据查询等运算非常方便。 语言具备完备的库函数支持，具备完备的数值分析，日期，字符串，数学等等函数库。此外，还具备基于TSL语言开发的超过2000个的指标和函数，例如：回归、优化等算法，以及象BETA,波动率，VAR等金融工程指标。 其次，在平台上已经开发有象交易策略验证，指数，投资组合优化，新股定价，期权定价等大量的实用模型。 平台提供多种数据整合分析能力 平台支持高频、超高频交易数据、日交易数据、基本面数据，并支持文件、SQL类数据库在内的其他任意异构数据源。各类交易类数据均支持自动复权模式。在具备数据支持下，支持多市场整合研究分析（例如国内期货，国外指数，国外股指期货，国外股票等）。 完备的高频，超高频数据支撑 高频数据支持1，2，3，5，10，15，20，30，40，60，120分钟等多种周期，超高频数据为每分钟10笔，超高频数据记载每个行情数据的变动，包括从9点15开始的集合竞价的数据。这些数据可以在线访问支持到五年前。 超高频数据包括时间截面以及累进数据，例如包括当比交易量以及截止到当时的总交易量以及最高成交价。高频，超高频的字段： 时间 最高 价格 最低 开盘 委比 量 量比 金额 买卖方向 成交笔数 主买量 上点价 主买金额 市盈率1 主卖量 市盈率2 主卖金额 买一价 委买量 买二价 委卖量 买三价 累进主买量 买四价 累进主买金额 买五价 累进主卖量 卖一价 累进主卖金额 卖二价 累进委买量 卖三价 累进委卖量 卖四价 昨日收盘 卖五价 今日开盘 买一量 今日截止的最高 买二量 今日截止的最低 买三量 累进成交量 买四量 累进成交金额 买五量 累进成交笔数 卖一量 累进委比 卖二量 卖三量 卖四量 买五量 强大的数据仓库，高速的数据访问能力 平台内置高效的数据仓库，支持基本面数据，宏观行业数据，交易数据，高频超高频数据的存贮，还支持自有数据的转入。 内置的数据仓库具备高效的数据访问性能，利用平台的建模语言访问数据仓库的数据，和普通数据库相比有两个数量级的提升。 开放的数据支持 对常见的数据提供商的基本面数据宏观行业数据都可以直接提供和数据仓库的关联支持，其他数据库也可以通过简单的ETL工具的升级提供支持。 平台提供实时交易数据的访问支持，不仅仅可以支持国内A、B股市场还可以支持国内期货数据以及全球其他市场的股票、期货等数据，并且还可以利用这些数据源形成高频数据、分笔交易明细数据，并提供实时在线挖掘访问。 这样可以更好地利用天软数据仓库的高效访问能力。 实时交易数据的支持 平台还支持对当前的实时交易行情数据进行访问，以及访问当天正在进行的交易明细数据。这样可以方便模型进行实时跟踪，便于跟踪程式交易模型的有效性以及为程式交易系统提供平台支撑。 开发速度快，结果展现简便 提供开发工具，模型可以参数化，运行结果呈现标准化。使得用户不需要把精力放在UI交互上。 完备的外部支持 平台支持利用COM，HTTP WEB SERVICE等方式来访问，可为C#,VB.net等其他应用开发工具提供开发支撑。平台也可以利用COM，DLL等方式访问其他应用。 自有数据仓库管理功能 用户自己自己方便维护和管理自己的独立数据，并可以在模型中使用。 方便开发衍生系统 利用平台的WEB发布功能，可以利用平台进行计算，利用建模语言进行WEB展现开发，形成衍生系统。 例如：目前已有基金评价系统，权证系统,实时交易测试系统等衍生产品。 强大的EXCEL支撑 在EXCEL里可以访问到平台的任何资源，包括平台中开发的所有的指标和模型都可以在EXCEL中利用VBA直接调用，这样可以很方便生成EXCEL的子系统。例如目前已有的：DCF估值系统，LOF套利系统等等。 强大的WORD模板支撑 可以自动生成金融工程，公司研究等研究报告。 运行可靠的平台 平台已经稳定可靠地为用户提供服务超过五年的时间，目前有包括海通、中金、联合、中投、华西、博时、南方、鹏华、宝盈、平保、华宝等数十家高端客户。 天软金融分析.NET在金融工程方面的应用方向 统一金融工程平台 由于平台具备开放的数据支撑，很方便整合分析，平台具备作为金融工程开发的核心开发平台的能力 金融工程应用中间件 可以利用平台的建模为其他的开发工具作为金融工程数据中间件 与MATLAB相互调用的支持 生成金融工程所需的金融衍生数据库 利用平台的能力，形成衍生金融工程数据库，为MATLAB等提供数据支撑。 形成独立的金融工程衍生系统 基于平台开发，利用WEB支撑能力形成新的衍生系统，如：数量化交易系统，也可以嵌入其他系统。 如果有同学对天软金融分析平台有兴趣，或者已经是天软金融分析平台的用户了，可以在这里探讨。如果需要得到试用的同学，请在www.tinysoft.com.cn官方网站注册试用
一句话没前途，原因在于，做这个平台的人如果知道交易客户的分析需求，那么他自己就可以研究策略，直接做策略赚钱，干嘛还要卖数据分析平台。如果自己用不了，客户怎么用。 高频数据支持1，2，3，5，10，15，20，30，40，60，120分钟等多种周期，超高频数据为每分钟10笔。 搞笑不，超高频数据就是每分钟10笔？上证所，深交所都不止这个频率，这种数据质量是没有用地。
我们这个平台是一个工具，有自己的语言，是给做策略量化研究的人员提供更加方便快捷的分析工具，目前国内高频数据，超高频数据质量最好的是我们公司，如果各位有券商和基金公司金融工程方面的朋友，不妨打听打听，我在这里多说也是无益，我在这里开这个栏目的目的也是为了更多做数量化的朋友能了解我们的平台系统，并能有机会从繁杂的数据提取，清洗，再分析的工作中解脱出来。 另：论坛有朋友了解过我们的数据，这是Q里的原话 /sun涉文浩 22:40:00 不错 /sun涉文浩 22:50:05 我的数据还凑活，就是没你这么牛
我的看法，数据的问题，都好说，仅仅这样的业务模式我就表示怀疑，数据提供出来，按照楼主的想法还提供一个平台供客户定制自己的分析模型，好，那么客户分析模型的私密性如何保证？我把模型放在你那里，那天你那里出了问题，模型都被偷出来了，怎么搞？不要告诉我有用户名和密码这些东西。其二，我的模型的效率如何保证，我的模型如果复杂了，要搞多久，是不是直接开放数据库来让我做？优化谁来做？有没有评估过如果同时并行执行复杂模型的话，你要多少资源才能保证客户利益？如果开放复杂系统给客户自定义，客户是否具备这样的能力？如果你们做了模型，我们知道公开的所谓的模型那都是没有太大意义的。赚不了钱的，如果赚钱，楼主早就自己去了，还卖什么平台。反反复复都是悖论啊。
我们客户使用我们的系统有两种模式，一种是直接购买我们客户端，使用我们公司提供的数据，在上面建模开发，而且业内有很多的机构是直接使用我们的客户端的。从我们所处的行业，以及很多机构客户这么多年都直接使用我们的客户端来说，这些机构的私密性要求我想大家都知道吧。如果您所处的机构觉得这样还不够可靠，那可以直接使用服务器券，这样模型，数据都在贵处的服务器上。那这个更不是问题。 第二，模型的效率是由你自己的算法来决定的，我们提供一个平台给你，提供一套金融挖掘的语言给你，就是让您来建模，我们再三强调只是提供工具，就像MATLAB一样给用户建模的一种工具。客户如果连计算机建模技术的能力都没有，那还拿什么去做自己的策略交易算法。
我用一个简单的大单交易模型做范例吧 我们选择万科A这个股票，在超过50亿条交易数据中挖掘每笔交易金额超过519万，买卖方向考虑买单和卖单。时间段选择2005年12月28日到2011年2月28日 40秒内就可以得到结果 我们的建模的语言类似PASCAL.相信很多人都能马上上手
请提问题的人过过脑子，不要只知道发表意见，关键是能发表建议！ 自己能做什么要想清楚，自己有什么能力要想清楚，自己会什么也要想清楚，不要只知道一味发表个人意见，似乎自己是大师和裁判员，你对国内行情的数据质量和粒度又有多少了解，你能有什么高质量的东西拿出来给大家分享吗？？？看到一篇文章先想想合理性，不是先否定，而是提出自己想了解的问题，如果这个论坛大家都是只会吐口水，那与痰盂又有何差别？如果你是专家，就要给出自己的见解，不是只有批评，批评完了似乎你就成了专家？可笑之至。。。
嗯，挺好，海洋这么久都不热闹了。 前途么，行情数据的问题不要搞大了，搞大了，估计会出事的，行情数据是行情商的专利，天软这边拿行情数据卖钱，这个别的不说，商业上面做大了，呵呵。 任何事情都一样，技术是个添头，商业模式是最终决定成败的关键，商业模式上面如果有瑕疵，技术么，就不能说什么了。
有要试用天软分析平台建立自己的交易策略，选股策略等等同学，可以直接邮件给我，或者在我们公司的网站www.tinysoft.com.cn申请试用，海洋论坛来的同学请在使用用途那一栏注明是来自海洋论坛，谢谢