问个关于期货比较基础的问题。

各位老师：
请帮帮我
由于期货合约不像股票，任一交割月份的期货合约在合约到期后就不存在了，怎么样才能克服期货价格的不连续性呢？

我的意思是回测及自动交易时采用如何处理过的数据呢？

1、如果用主力连续数据进行回测及自动交易，那么自动交易可能在某一个合约入场，但当离场信号发出时，这个合约已不是主力合约，就无法自动交易了。
2、如果用各自的合约来自动交易，那么可能会因成交量太小，导致无法成交。

各位有实战经验的大侠，是如何操作的呢？

请伸出你可爱的小手拉我一把，听君一席话，胜读十年书啊！！！
另：不知道发在策略版合不合适，如果不合适，请版主出手。
谢谢！

 

我喜欢楼主的讲话方式。

 

关于这个问题，世上第一聪明人塞科塔三十年前就考虑过啦。



他自创了“巴拿马运河法”来应对不同月份期货合约价格的高低落差及不连续性。





http://www.seykota.com/tribe/tsp/Continuous/index.htm

 

非常感谢saxotrader！！！
但不知道国内的达人都是如何处理的呢？

 

如果是日内策略 测试用的数据为分钟线 1 5 15之类 那么只看主力合约就能满足。如果是日线 自已搞个连续数据。

 

http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=28835

 

楼上的你就不能直说吗？
到底是什么方法？跟运河有个啥关系？

 

链接里解释得很清楚啊，当然英文可能是个障碍。

 

呵呵，哥们很幽默

 

手动拼接一个连续合约，如果交易可能跨日，要在程序中要指定换期日的15点之前强行平仓。