kuhasu霸气外露，呵呵。我不是金融行业的，也是个穷人，没有大的积累，所以曾了解过有无进入这行的可能。稍微了解后就做罢了，不是能力的问题。还是自己积累，好好根据自己的交易策略，做自己的交易。 证券业（金融业）交易相关职位招聘的门槛：名校、硕士，甚至海归、CFA等。当然其中不乏能力出众者，但由此形成的是封闭的既得利益的圈子和体系。在中国，具备垄断半垄断性质的行业，能得到大利益者，哪一个最终拼的不是关系和资源?
NB的仓位控制 LZ的策略里，最NB的就是仓位控制了。不知道是否仓位控制是否还是来自上一个帖子里的思路“以选股选出来的数量控制仓位，自然而顺应”。 我想问的是，如果还是这个思路，是否做ETF也会得到一致的结果。
让指导来得更多更实在一点吧！ 谢谢LS斑竹。我感谢LZ的实盘贴，我在这里学到了东西，但同时也有些需要请教的想法。借LZ宝地向各位前辈阐述观点，可能比较幼稚和偏执（但没有一点鄙夷），请大家无情批驳并指导 我目前尚认为“LZ的系统”和“持有ETF加仓位控制系统”的结果在收益曲线的表现上大同小异。针对A股，一个只能做多的T+1市场，理由如下： 首先，从参与市场（并获取盈利）这个层面来说，任何人在市场内都是做的长线。只是具体的买卖策略有长短线之分，长线在少数几个股上实现资金长期增长，短线在多数股上实现资金累积长期增长。我想很少有人特别是专业人来市场做1-2个月就永久离开这个市场吧~ 其次，绝大多数做多的策略，无论是长线趋势型，短线震荡型（LZ的突破型在内），都会有一个胜率的问题。假如胜率是60%,比较合理吧，那么在长时间运行下，40%的败率实际不是均匀分布在所有时间段，会在大盘下跌的时段内明显增多。就是说，这40%的败率主要是败在大盘下跌时段。亦可以说，基本上，胜败率的分布还是跟随大盘，和大盘走势正相关。控制大败率时期的资金回撤，主要是通过降低仓位。LZ的资金曲线和对应时期大盘的走势、对应时期仓位的多少，也印证了这一点。 再次，也就是说，（LZ的方法我是很羡慕的，但是客观的说）LZ的方法依然没有摆脱大盘/整体趋势的影响。（也许能完全摆脱大盘的短线累积策略是有的，只是我未见到真货，也不在我这个话题范围内。） 接下来，总结一下3点判断：LZ做的是短线累积型，LZ的胜率败率分布没有摆脱大盘的影响，LZ在大败率时期通过降低仓位来减少回撤。 再说LZ的精妙之处，我认为主要是仓位的控制上。他不单独判断大盘趋势（若能单独判断出大盘趋势就不用做别的工作了），而是变相通过扫描有大盘趋势特征的股的数量多少，多就多买，少就少买，来自然地达到仓位的高低变化。这是精髓，是控制核心。 综上，我感觉（请各位批驳指导了）：LZ的选股方法收益接近于其他方法（如中线持有），暂无特别优异性；LZ的仓位控制方法比较优异，自然而客观，是真正的趋势跟随型（而不是趋势判断型）。那么，是否可以只用该仓位控制方法来做仓位指导（通过扫描特征股的多少来得出大势），实际买卖ETF，效果应该不会差别很大，还降低手续费和操作频率？杠杆ETF，和以后肯定会有的板块ETF等各种风格ETF，是否是好的A股市场标的？我认为是。 另外附一句，这也是我觉得长线短线操作实际一致的原因，通过仓位控制，在漫长的岁月里，都实现了资金的复利增长。