怎样根据前一笔交易的状态控制下一笔交易？

日内系统，当在某个品种上有一笔交易进行过开仓平仓后，就不对该品种继续交易。

该怎么写？

 

楼主太夸张啦

这是最基本的编程技术呀

 

我想直接用BarSince（buy），取得上一根开仓的bar。

可是在buy赋值前使用，会报告没有初始化。在buy赋值后使用，又不能控制交易。就是一个死循环。

 

如果是普通的过程式编程语言，当然没问题。

可是数组式语言，很不习惯。

 

StaticVarSet/Get行吗？

 

我的想法是在所有符合条件的bar上做标记。

可是在当前Bar被设置标记后，就无法找到上一个被设置标记的bar了。

 

HIGHESTSINCEBARS

Returns the number of bars that have passed since highest ARRAY value since EXPRESSION was true on the Nth most recent occurrence.

这是哪国的英语啊？我怎么看得那么晕。

 

貌似作者是波兰裔...是不是因为这段解说太拗口，导致连一个用到它的示例都没有。

 

我吧，我承认我比较笨。简单的方法我是搞不定了，只能兜个大圈了。

Code:

SetOption("InitialEquity", 10000000);

buyCond = c > ref(c, -1);
sellCond = c < ref(c, -1);

buy = buyCond;
sell = sellCond;
cover = short = false; 
dn = dateNum();

SetOption("UseCustomBacktestProc", True ); 
if(status("action") == actionPortfolio){   
	bo = GetBacktesterObject(); 

	bo.PreProcess(); 
	lastEntryDate = 0;
	for(bar = 0; bar < barCount; bar++)
	{ 		
		for (sig = bo.GetFirstSignal(bar); sig; sig = bo.GetNextSignal(bar))
		{
			if(sig.IsEntry())
			{
				if(dn[bar] == lastEntryDate)
					sig.PosSize = 0;
				else
					lastEntryDate = dn[bar];
			}
		}
		bo.ProcessTradeSignals(bar);
	}
	bo.PostProcess(); 
}

 

也许用exrem就可以解决吧。
buy = exrem(buy, 是否换日)
short = exrem(short,是否换日)

 

上面的似乎无法在开平过多仓后，禁止开空仓。

也许改成这样能好点？
buyshort = exrem(buy or short, 是否换日)
buy = buyshort and buy;
short = buyshort and short;

 

How about block the trades on the rest of the day if make 10 points of profit for example?