自动交易程序-股指期货-1

各位好！
我正在做一套自动交易软件。
目标是做股指期货的跨期套利。

系统分3部分：1）行情信息； 2）交易决策； 3）下单。
目前前两部分都实现了（因为用简单的算法）。
下单是基于金仕达的网关协议(17990/17992端口)开发的。

我很想向各位请教这方面的问题。
第一个问题就是，谁有金仕达的服务器，给我个模拟帐户，能让我做做测试。
谢谢

 

请求2：谁有联网服务器，我想把程序放到服务器上运行。但我没有自己的服务器（需要在线服务器和域名）。我没搞过这方面，谁有现成的，可以用用？

 

下单可以用CTP平台的接口吧。

 

是啊。怎么不考虑用ctp呢？

 

CTP接口今天第一次听说。
先做好金仕达的接口，然后再去做CTP的接口。

>>金仕达的网关协议(17990/17992端口)是什么网关?
>>照道理,网关协议一般不能从公网接入.假如可以从公网接入
这个网关是期货公司从金仕达购买的，在自己的服务器上安装，提供给最终客户下单用的。
只要期货公司开放这个接口，就可以访问了。

 

你是开发交易软件还是开发交易策略啊？
做出来是自己用还是卖给别人啊？
咋搞程序化交易没听过CTP啊。。从CTP做起比较容易啊

 

“其他接口”，麻烦列个清单...

 

期货的交易平台就
金仕达
易盛
恒生
CTP
还有啥？

 

除了CTP，其他这些都有API么？

 

股指期货的跨期套利。
目前程序做好了，也做了回归测试，确实能赚钱。
不知道有人情愿合作试用一下？

需要金仕达的网关帐号。

 

用金字塔的VBA脚本很容易就能写一个套利算法

VBA套利模型范例 Post By：2010-7-14 15:02:03

首先我们建立一个TLStart的宏，然后再响应品种报表数据变化事件，代码如下：

Sub TLStart()
'注册CF09和CF11品种
call marketdata.RegReportNotify("CF09","ZQ")
call marketdata.RegReportNotify("CF11","ZQ")
End Sub

'响应注册的品种行情变化通知
Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)
'得到这两个品种的行情报价
Set Report1 = marketdata.GetReportData("CF09","ZQ")
Set Report2 = marketdata.GetReportData("CF11","ZQ")

'得到品种的持仓量等信息
dim BuyHoding1
dim BuyHlding2
dim BuyTodayHoding1
dim BuyTodayHoding2
dim SellHoding1
dim SellHoding2
dim SellTodayHoding1
dim SellTodayHoding2
dim BuyCost
dim SellCost
dim PNL
Dim UseMargin

'取指定持仓品种信息
call Order.HoldingInfoByCode2("CF09","ZQ",BuyHoding1,BuyCost,BuyTodayHoding1,SellHoding1,SellCost,SellTodayHoding1,PNL,UseMargin)
call Order.HoldingInfoByCode2("CF11","ZQ",BuyHoding2,BuyCost,BuyTodayHoding2,SellHoding2,SellCost,SellTodayHoding2,PNL,UseMargin)

'当差价出现大于1800时进行套利开仓
'假设是09买 11卖
Diff = Report1.SellPrice1 - Report2.BuyPrice1 '分别取卖价和买价计算差价
if Diff > 1800 and BuyHoding1 = 0 then
call Order.Buy(0,1,Report1.SellPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
call Order.BuyShort(0,1,Report2.BuyPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
end if

'当差价小于1000时进行套利平仓
Diff = Report1.BuyPrice1 - Report2.SellPrice1
if diff < 1000 and BuyHoding1 > 0 then
call Order.Sell(0,1,Report1.BuyPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
call Order.Sellshort(0,1,Report2.SellPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
end if
End Sub

代码编写完毕后Alt+F8，然后选择我们刚才建立的TLStart宏名即可

 

谢谢。
果然很简单。有机会研究一下。
我是想做全自动的交易，还想做backtest，最好不要手工操作。
并且，必须稳定可靠